学习笔记(05):程序员的数学：概率统计-巩固概率分布性质的掌握（下）

立即学习:https://edu.csdn.net/course/play/26113/323361?utm_source=blogtoedu

Cov[ax,by]为何等于abE[(a-u)(b-v)]？应该等于abE[(x-u)(y-v)]吧。

 

x,y相互独立则协方差为0（线性无关）。

Cov[x,y] = E[xy] - E[x]E[y]。

 

协方差用相关系数来衡量相关性：相关系数等于协方差除以（x标准差乘以y标准差）。