基于tushare数据构建等权重投资组合

1.获取数据

本文以20个股票为例子，构建等权重投资组合。（本人的tushareID：498867）

首先是获取数据：

# 导入tushare
import tushare as ts
import pandas as pd
dff=pd.DataFrame()
# 初始化pro接口
pro = ts.pro_api('你的token')
name=[
'600418.SH',
'603355.SH',
'002429.SZ',
'002945.SZ',
'002423.SZ',
'300376.SZ',
'603719.SH',
'000656.SZ',
'002500.SZ',
'600985.SH',
'600392.SH',
'002085.SZ',
'601106.SH',
'600188.SH',
'002958.SZ',
'601611.SH',
'688321.SH',
'300724.SZ',
'603267.SH',
'600466.SH'] #你自己定义你的20个股票代码

for i in name:
    # 导入tushare
    # 拉取数据
    try:
        df = pro.daily(**{
            "ts_code": i,
            "trade_date": "",
            "start_date": "20200101",
            "end_date": "20220101",
            "offset": "",
            "limit": ""
        }, fields=[
            "ts_code",
            "trade_date",
            "open",
            "high",
            "low",
            "close",
            "pre_close",
            "change",
            "pct_chg",
            "vol",
            "amount"
        ])
        dff[i]=df['close'].values
    except:
        pass

这里我们可以输出dff看一下

已经看到20个股票的收盘价格已经出来了。

# 把日期加为1列
dff['trade_date']=df['trade_date'].values
dff=dff.sort_values('trade_date')
# 设置一下以日期为索引
dff=dff.set_index('trade_date')

# 把数据存到excel
dff.to_excel("xxx\中证500部分股票近两年数据.xlsx")

2.构建等权重投资组合

年化标准差=日收益标准差*sqrt (243)（每年按照243个交易日计算）

年化收益率=（投资内收益/本金）/（投资天数/365）×100%

# 计算等权重的收益率、标准差、
import pandas as pd
import numpy as np
df4 = pd.read_excel(
    io='xxx\中证500部分股票2020数据.xlsx',
    usecols=['trade_date','600418.SH', '603355.SH', '002429.SZ', '002945.SZ', '002423.SZ',
       '300376.SZ', '000656.SZ', '600985.SH', '600392.SH', '002085.SZ',
       '601106.SH', '600188.SH', '002958.SZ', '601611.SH', '688321.SH',
       '300724.SZ', '603267.SH', '002152.SZ', '603056.SH', '600968.SH']
)



df4=df4.set_index('trade_date')

df4.loc['returnlog']=np.log(df4.loc['20201231']/df4.loc['20200102'])

df4.loc['std']=df4.loc['20200102':'20201231'].std()*np.sqrt(243)
df4.loc['return']=df4.loc['20201231']/df4.loc['20200102']-1
df4

        这样就可以得到每个股票的年回报，如下图

接下来进行等权计算即可