如何用Stata实现挑选5支股票，构建一个组合。分别计算五支股票和组合的收益率均值和标准差，并判断其是否为正态分布，请输出相关代码...

最新推荐文章于 2024-04-10 10:34:46 发布
最新推荐文章于 2024-04-10 10:34:46 发布
阅读量1.2k 收藏 1
点赞数
文章标签： 均值算法 python 算法 开发语言
版权声明：本文为博主原创文章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接：https://blog.csdn.net/weixin_35757531/article/details/129453874
版权

首先，你需要准备五支股票的收益率数据。如果数据是存储在文本文件(如 CSV 格式)中，可以使用以下代码将数据导入 Stata：

insheetusing "stock_returns.csv", comma clear
无声远望
关注
  • 0
    点赞
  • 踩
  • 1
    收藏
    觉得还不错? 一键收藏
  • 0
    评论
选取5支股票作为样本数据进行投资组合分析研究，分别为上汽集团（600104）、贵州茅台（600519）、海康威视（002415）、牧原股份（002714）、美的
06-24
选取 贵州茅台600519 上汽集团600104 牧原股份002714 美的集团000333 海康威视002415 从2015到2020股市数据 技术面分析 计算五只股票的对数收益率 求解协方差矩阵 组合分析 给五只股票分配不同的权重 计算预期组合年化收益 计算组合方差 计算组合标准差 求解最优投资组合
Stata：投资组合有效边界
Stata连享会
06-26 1389
全文阅读：https://www.lianxh.cn/news/bb9816c5bebae.html 目录 1. 话题引入 1.1 何为最优投资组合？ 1.2 何谓有效前沿？ 2. 股票数据获取与预处理 2.1 获取股票数据 2.2 观察股票价格走势 2.3 计算收益率与协方差 3. 构造投资组合 3.1 两项资产的情况 3.2 添加第三项资产 4. 计算并绘制有效边界 4.1 蒙特卡洛模拟初窥边界 4.2 最优化与有效边界计算 5. 快捷命令
【tushare使用经验分享】等权重模型、均值方差模型、风险平价模型的投资组合配置比较
weixin_43655157的博客
02-27 3356
id:472745 获取2015.1.1至2021.12.31期间 贵州茅台、美的集团、宁波银行、中国平安、三一重工 五只股票的日度收益数据。 利用2015.1.1—2019.12.31间的数据作为训练样本，并分别利用以下三种模型构造投资组合：（1）等权重；（2）哈利马科维兹（M-V）模型；（3）风险平价模型。 试比较以上三种投资组合在 2020.1.1—2021.12.31之间的表现。 ##模块导入 import datetime import time from datetime import
公司财务-投资组合Stata实现-Berk-Corporate-Finance-Chapter-11-Examples
Stata连享会
07-13 1762
全文阅读：https://www.lianxh.cn/news/3bda6629305d4.html 下面是公司财务课程教材中部分范例的 Stata 实现代码，以便大家对相关的概念和计算方法有更深入的理解。 教材：Berk, Jonathan, and Peter DeMarzo, 2014. Corporate finance (4th, Golbal Edition), Pearson Press.   第 11 章 表 11.1 global path "D:\stata15\ado..
STATA单元回归分析单个股票与市场收益率的笔记
weixin_47760527的博客
10-12 4379
ssc install cntrade,replace//命令下载最新版命令 cntrade 300750//选择宁德时代股票 describe//描述 tsset date,daily//设定时间变量,天 twoway（tsline clsprc)//twoway是画x与y轴的平面图，tisline是时间序列线图 cntrade 399001,index//大盘数据 use 399001.dta,clear describe tsset date tsline clsprc merge 1:1 using
Python3对多股票的投资组合进行分析
热门推荐
Asia-Lee
04-21 5万+
目录 概述： 一、股票数据准备 1、股票选择 2、获取每支股票的收盘价 3、计算股票的日收益率 二、投资组合的收益计算 1、给定权重的投资组合 2、等权重的投资组合 3、市值加权的投资组合 三、投资组合的相关性分析 1、投资组合的相关矩阵 2、投资组合的协方差矩阵 3、投资组合的标准差 四、探索股票的最优投资组合 1、使用蒙特卡洛模拟Markowitz模型 2、投资...
股价崩盘风险、周收益率的均值与标准差计算数据和Stata代码（2000-2023）NCSKEW DUVOL
04-09
然后分别计算出下跌周和上涨周特质收益率的标准差，得出下跌波动率和上涨波动率。 最 后，以下跌波动率除以上涨波动率并 取自然对数，即得到每一个公司、年度样本的 DU VOL 指标。 计算公式如下： 其中nu和 nd分别...
年度上市公司周收益率的均值和标准差Ret和Sigma（1990-2022年）包含Stata计算代码
04-14
标题中的“年度上市公司周收益率的均值和标准差Ret和Sigma”是指在统计学和金融分析中常用的两个关键指标：平均回报率（均值Ret）和波动性（标准差Sigma）。这些指标通常用于评估股票投资的表现和风险。平均回报率...
年度上市公司周收益率的均值和标准差Ret和Sigma（1990-2021年）包含Stata计算代码
04-13
使用Stata软件打开并运行.do文件，即可复现计算过程，得到年度周收益率的均值和标准差。 总结来说，这个压缩包提供了一个研究上市公司周收益率的实例，通过Stata进行数据处理和分析，揭示了股票市场的波动性和风险...
月度股价崩盘风险、日收益率的均值与标准差计算数据和Stata代码（2000-2022年）
最新发布
05-03
然后分别计算出下跌日和上涨日特质收益率的标准差，得出下跌波动率和上涨波动率。 最 后，以下跌波动率除以上涨波动率并 取自然对数，即得到每一个公司、月度样本的 DU VOL 指标。 计算公式如下： 其中nu和 nd分别...
股价崩盘风险、周收益率的均值与标准差计算数据和Stata代码（2000-2020）NCSKEW DUVOL
05-02
然后分别计算出下跌周和上涨周特质收益率的标准差，得出下跌波动率和上涨波动率。 最 后，以下跌波动率除以上涨波动率并 取自然对数，即得到每一个公司、年度样本的 DU VOL 指标。 计算公式如下： 其中nu和 nd分别...
Fama-French三因子和五因子模型和Stata代码（内附原始数据）
li514006030的博客
11-27 3056
Fama-French三因子和五因子模型和Stata代码（内附原始数据）
基于tushare数据构建等权重投资组合
weixin_47853754的博客
11-05 193
利用tushare数据进行投资组合构建
Stata：runby - 一切皆可分组计算！
Stata连享会
09-18 3万+
作者：黄河泉 | 连玉君 (知乎 | 简书 | 码云) ……Stata 连享会精彩推文…… 背景： 在 Stata 提供了一个高效实用的副指令 —— byable，可以让我快捷地计算分组统计量，如各行业的均值、标准差等。例如，by industry: egen invest_mean = mean(invest)，可以快速计算出每个行业的平均投资支出。然而，并不是所有的 generate...
第6章 Stata方差分析
qq_45112156的博客
09-16 3万+
目录 6.1单因素方差分析 6.2多因素方差分析 6.3协方差分析 6.4重复测量方差分析 当遇到多个平均数间的差异显著性检验时，我们可以采用方差分析法。方差分析法就是将索要处理的观测值作为一个整体，按照变异的不同来源把观测值总变异的平方和以及自由度分解为两个或者多个部分，从而获得不同变异来源的均方与误差平方：通过比较不同变异来源的均方与误差均方，判断各样本所属总体方差是否相等。方差分析主要包括单因素方差分析、多因素方差分析、协方差分析、重复测量方差分析等。 6...
CAPM模型
weixin_41018487的博客
04-22 4532
获取任一股票数据，建立CAPM模型，估计基于CAPM模型的预期收益率与实际收益率，结果以图形的形式展示。import tushare as tsimport pandas as pdimport statsmodels.api as smmydf=ts.get_hist_data('sz',ktype='W',start='2016-01-01',end='2017-01-01')mydf.p_c...
做量化投研必须掌握的三大基本模型理论
量化交易研究
08-07 5250
在投资领域，金融学、投资学理论多如牛毛。每一套理论都有它独特的价值，但也有它的缺陷。在为大家熟知的多套金融投资学理论中，对量化投研尤其重要的有三大理论：资产定价理论、投资组合理论以及市场有效假说理论。 资本资产定价理论 资本资产定价理论，源于CAPM模型，最先提出了Beta的概念以及Alpha的概念，为一个资产的期望收益提供了一个合理的解释与分解，并且这个分解方法是如此的有生命力，以至于到...
2000-2022年权益资本成本/股权资本成本/股权融资成本CAPM模型 包含构造Stata代码
2401_84230935的博客
04-10 437
—来自中国上市公司的证据[J].金融研究,202。ran对于中国市场风险溢价ERP的估算数据（http://www.stern.n。统计截止日期、上市公司ID、证券简称、ABH股交叉码、行业名称、行业代码、中文全。称、公司成立日期、首次上市日期、法人代表、注册资本、公司网址、经营范围、主营业务。、上市状态、注册具体地址、注册地址所属省份、注册地址所属城市、注册地经度(E)、注册地纬度(N)、公司办公地址、办公地址经度、办公地址纬度、办公地址邮政编码等。[2]覃家琦,杨雪,陈艳,孙凌霞.再。
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

个

红包个数最小为10个

元

红包金额最低5元

当前余额3.43元 前往充值 >
需支付：10.00元
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付元
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明：

1.余额是钱包充值的虚拟货币，按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载，可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值