FES04:绘制波动率曲面

已于 2023-04-29 18:30:41 修改
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分类专栏： 金工学习日记 文章标签： python 金融 笔记
于 2023-04-28 21:10:59 首次发布
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本文链接：https://blog.csdn.net/weixin_47870819/article/details/130435161
版权
本文利用Python绘制了基于BSM和Black公式的看涨、看跌及虚值期权的隐含波动率（IV）曲面，探讨了波动率微笑现象及其原因，包括市场特殊性、无做空机制和高融券成本。通过异常值分析和PCP平价调整，修正了IV曲面，使其更接近理论预期。
摘要由CSDN通过智能技术生成

一、参数选择

        根据题目要求，本报告场内期权选择华泰柏瑞沪深300ETF期权4月1日的价格序列。通过调用pandas_profiling对数据进行大致了解后，发现4月1日当天，华泰柏瑞沪深300ETF期权在时间维度上存在四个不同到期日的期权品种。因此，对不同到期日的期权选择不同的无风险利率。

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