数理统计之卡方分布

学习贴.

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1.定义

设$X_1,X_2,\dots ,X_n$相互独立, 都服从$N(0,1)$, 则称随机变量
$${\chi }^2={X_1}^2+{X_2}^2+\cdots +{X_n}^2$$
服从自由度为$n$的${\chi }^2$分布, 记为${\chi }^2\sim {\chi }^2(n).$
这里的自由度是指独立的服从标准正态分布的随机变量的个数.
eg: 若$X,Y$都$\sim N(0,1)$且独立, 则$X^2+Y^2\sim {\chi }^2(2).$

2.有关性质

性质1: 若${\chi }^2\sim {\chi }^2(n)$, 则$E({\chi }^2)=n,D({\chi }^2)=2n.$

性质2: 若$X\sim {\chi }^2(n_1),Y\sim {\chi }^2(n_2),$且$X,Y$相互独立, 则$X+Y\sim {\chi }^2(n_1+n_2)$

3.有关定理

定理1: 设$X_1,X_2,\dots ,X_n$是来自总体$N(\mu ,{\sigma }^2)$的样本, 则随机变量
$${\chi }^2=\frac{1}{{\sigma }^2}\sum _{i=1}^n(X_i-\mu {)}^2\sim {\chi }^2(n)$$

定理2: 设总体$X\sim N(\mu ,{\sigma }^2),$从总体$X$中抽取样本$X_1,X_2,\dots ,X_n$, 样本均值为$\overline{X},$ 样本方差为$S^2$, 则

$(1)\overline{X}$与$S^2$相互独立;

$(2)\frac{(n-1)S^2}{{\sigma }^2}\sim {\chi }^2(n-1)$