近端梯度算法求解lasso分位数回归-短期风电功率预测程序代码！

近端梯度算法（Proximal Gradient Algorithm）是一种用于解决稀疏回归问题，如Lasso（Least Absolute Shrinkage and Selection Operator）和分位数回归（Quantile Regression）的优化算法。这种算法结合了梯度下降和近端算子（proximal operator）的思想，通常用于求解带有L1正则化项（用于稀疏性）或分位数损失函数的优化问题。对于短期风电功率预测，你可以将这种算法应用于Lasso分位数回归问题，以获得更稀疏和鲁棒的预测模型。

以下是使用近端梯度算法求解Lasso分位数回归用于短期风电功率预测的一般步骤：

数据准备：收集和准备短期风电功率预测所需的数据，包括历史风速、功率输出等。确保数据已经清洗和处理，以适应回归模型。

模型设定：定义分位数回归模型，通常使用L1正则化项（Lasso）来促使模型的稀疏性。分位数回归用于捕捉功率输出的不确定性。

目标函数：构建分位数回归的目标函数，通常是分位数损失函数，可以采用L1正则化项。这个目标函数通常被设计成可微分函数，以便应用梯度下降。

近端算子：为了使用近端梯度算法，需要确定分位数回归问题的近端算子。这个近端算子通常用于在每次迭代中解决L1正则化项。

梯度下降：开始使用近端梯度算法进行迭代优化。在每次迭代中，计算目标函数的梯度，然后应用近端算子以更新模型参数。这将导致模型参数稀疏化，因为L1正则化项会将某些参数缩减为零。

超参数调整：根据模型性能对算法的超参数进行调整，如学习率和正则化强度。可以使用交叉验证等技术来选择最佳超参数。

模型评估：使用测试数据集对模型进行评估，计算性能指标，如均方误差（MSE）或分位数损失。确保模型能够在短期风电功率预测任务中提供准确和鲁棒的结果。

部署：一旦满足性能要求，可以部署模型用于实际短期风电功率预测。

这个过程需要仔细选择分位数水平、正则化强度和其他超参数，以确保模型适合具体的问题。同时，对于大规模数据集，可以考虑使用随机梯度近端梯度算法等加速版本来提高效率。近端梯度算法是一种强大的工具，可以用于解决Lasso分位数回归问题，尤其在需要建立稀疏模型并处理不确定性的情况下，如短期风电功率预测。

程序组成：

程序结果：

部分程序：

%
date = datetime('2012-1-1') :datetime('2012-3-30');
SpringCleanData = DataProcessClean(SpringData,1.5,date);
percent = [0.7,0.15,0.15];
SpringCleanData(:,[2,4,5]) = [];     
% SpringCleanData(:,2:35) = [];

[Train_X,Train_Y,Verificate_X,Verificate_Y,Test_X,Test_Y] = ...
         TrainTestSplit(SpringCleanData,percent);

[TrainNorm_X,TrainNorm_Y,VerficateNorm_X,VerficateNorm_Y,TestNorm_X,TestNorm_Y,TrainNorm_XOpt,TrainNorm_YOpt]=...
         Normalization(Train_X,Train_Y,Verificate_X,Verificate_Y,Test_X,Test_Y);
     
     
model = LinearModel.fit(TrainNorm_X,TrainNorm_Y);
Ypre = model.predict(TestNorm_X);
Ypre(find(Ypre <0)) = 0;
YMeanpredict = mapminmax('reverse',Ypre',TrainNorm_YOpt);

%% 求系数P
lamda = 0.1;
Pmean = table2array(model.Coefficients(:,'Estimate'));


i = 1;

for tau = 0.1:0.1:0.9
f = @(x,y,p) 1/length(y) * sum(max(tau*(y-x*p),(1-tau)*(x*p-y)))+lamda * sum(abs(p));
Color = [rand,rand,rand];
[result(i),P_dist{i}] = AdjacentPointGradientMethod(TrainNorm_X,TrainNorm_Y,Pmean,tau,lamda,f,Color);
i = i+1;
end
%% 预测
for j = 1:i-1
NormYpredict(:,j) = QuantilePredict(TestNorm_X,result(j).P);
end
%% 反归一化
for i = 1:size(NormYpredict,2)
    a = mapminmax('reverse',NormYpredict(:,i)',TrainNorm_YOpt);
    Ypredict(:,i) = a';
end

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