实证论文结果复刻+stata代码解释

PS:大四写毕业论文的纯小白一枚，这篇文章也只是纯纯记录一下学习他人论文的思路，非专业！！！

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基准回归

xtset

xtreg

esttab

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基准回归

文章及代码来源：中国工业经济《税收征管数字化与企业内部薪酬差距》

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xtset

xtset code year//定义面板数据

xtset定义面板数据

code为界面

year为时间序列

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xtreg

xtreg gap gtp i.year i.ind,fe vce(cluster code)
est store m1

xtreg固定效应模型。

gap为因变量

gtp为自变量

i.year、i,ind表示虚拟变量

fe表示fixed effect固定效应

vce(cluster code) 表示按公司层面聚类调整标准误

结合文献，此时应该是控制了年份固定效应和企业、行业固定效应？文章并没有说year\ind表示什么，猜测应该是年份和行业

结果解读：

number of obs是样本数

R2中within\between\overall表示组内、组间、总体的拟合优度。一般固定效应看组内，随机效应看组间

Obs per group表示每组观测值？

corr(u_i,xb) 是个体效应u_i与拟合值的相关系数。如果把个体效应当作不随时间改变的固定性因素，如个人的消费习惯、国家的社会制度、地区的特征、性别等，相应的模型称为“固定效应”模型。如果把个体效应视为随机因素，即把个体效应设定为干扰项的一部分，则称为“随机效应”模型。随机效应模型严格要求个体效应与解释变量不相关，即corr(u_i,xb)=0，所以本文使用固定效应模型。

F(55,3365) 55是参数个数k，3365为n-k？

Prob > F=0.0000因为F检验的原假设是各个变量前面的系数为零。所以是拒绝原假设，接受这个模型。

Coefficient 系数

Robust std. err.指的是聚类调整标准误。

关于介绍参考链接Cluster Robust Standard Error到底调整的是什么？，文章对聚类调整标准误理解很透彻，有计量基础的可以康康。

t值一般用来检验个别偏回归系数。p>|t|说明发生了小概率事件，拒绝原假设。H0假设：变量前面的系数为零。

95% Conf. Interval指置信区间Confidence Interval 95%。

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xtreg gap gtp size lev roa labor age cash indratio top1 soe i.year i.ind ,fe vce(cluster code)
est store m2

在m1基础上增添了控制变量，控制了企业层面（size lev roa labor age cash indratio top1 soe）

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xtreg gap gtp size lev roa labor age cash indratio top1 soe olddep avgwage lnpgdp i.year i.ind i.prov,fe vce(cluster code)
est store m3

m3进一步控制了省份固定效应和地区经济发展特征变量（olddep avgwage lnpgdp）

 发现有共线性问题，目前不知道怎么搞？下次去问问我导(●'◡'●)

esttab

esttab m1 m2 m3 using 基准回归.rtf,scalar(N r2_a) drop(*.year *.prov *.ind) compress star(* 0.1 ** 0.05 *** 0.01) mtitles nogap b(%6.4f) t(%6.4f)

esttab m1 m2 m3：显示指定的回归结果

scalars (r2_a N) 表示在表中展示调整后的R2 、样本量

drop删除

compress使得结果呈现更加紧凑

star(* 0.1 ** 0.05 *** 0.01)用小星星标注显著性水平

mtitles(titlelist) 在表标题中指定模型的标题

nogap命令使得两个自变量之间的空行删除

b(%6.4f)浮点数输出格式，表示无论结果有多少位，输出结果至少占六个制表符，即六个位置，不够的用空格补满，可以超过(这6个位置)，且保留四位小数位。