Python实现拟牛顿法

拟牛顿法（Quasi-Newton Methods）是一类用于求解无约束优化问题的迭代算法，它们试图通过近似目标函数的二阶导数信息（即Hessian矩阵或其逆矩阵）来改进梯度下降法的性能。拟牛顿法不需要直接计算Hessian矩阵，而是通过一系列迭代更新来逼近它，从而降低了计算复杂度和存储需求。

一、公式解释

拟牛顿法的基本思想是构造一个近似的Hessian矩阵或其逆矩阵，使得它满足某种拟牛顿条件。其中，最常见的拟牛顿条件为：

B_{k+1} * s_k = y_k

或

H_{k+1} * y_k = s_k

其中：

• B_k 和 H_k 分别是目标函数在第 k 步迭代时的近似Hessian矩阵和近似Hessian逆矩阵；
• s_k = x_{k+1} - x_k 是第 k 步的迭代步长；
• y_k = ∇f(x_{k+1}) - ∇f(x_k) 是第 k 步的梯度变化。

根据更新规则的不同，拟牛顿法可以分为多种，其中最常见的有BFGS方法和DFP方法。

二、应用场景

拟牛顿法广泛应用于各种优化问题，特别是在机器学习和深度学习中。由于拟牛顿法能够利用目标函数的曲率信息来加速收敛，因此在处理大规模数据集和复杂模型时，它通常比简单的梯度下降法更有效。此外，拟牛顿法还可以用于求解非线性方程组和最小二乘问题。

三、示例代码

下面是一个使用Python实现BFGS拟牛顿法的简单示例：

import numpy as np  
  
def bfgs_update(B, s, y):  
    """BFGS更新公式"""  
    rho = 1 / np.dot(y, s)  
    By = np.dot(B, y)  
    B_new = B + rho * (np.outer(s, s) - np.outer(By, y))  
    return B_new  
  
def bfgs_method(f, grad_f, x0, tol=1e-6, max_iter=100):  
    """BFGS拟牛顿法"""  
    x = x0  
    I = np.eye(len(x0))  # 初始化为单位矩阵  
    for k in range(max_iter):  
        g = grad_f(x)  
        if np.linalg.norm(g) < tol:  
            break  
          
        # 线搜索确定步长（这里使用简单的回溯线搜索作为示例）  
        alpha = 1.0  
        while f(x - alpha * g) > f(x) - 0.5 * alpha * np.dot(g, g):  
            alpha *= 0.5  
          
        s = -alpha * g  
        x_new = x + s  
        y = grad_f(x_new) - g  
          
        # 更新近似Hessian逆矩阵  
        I = bfgs_update(I, s, y)  
          
        x = x_new  
      
    return x  
  
# 示例函数：Rosenbrock函数  
def rosen(x):  
    return sum(100.0 * (x[1:] - x[:-1]**2.0)**2.0 + (1 - x[:-1])**2.0)  
  
# 梯度函数  
def rosen_grad(x):  
    xm = x[1:-1]  
    xm_m1 = x[:-2]  
    xm_p1 = x[2:]  
    grad = np.zeros_like(x)  
    grad[1:-1] = 200 * (xm_p1 - xm**2) - 400 * (xm - xm_m1**2) * xm - 2 * (1 - xm_m1)  
    grad[0] = -400 * x[0] * (x[1] - x[0]**2) - 2 * (1 - x[0])  
    grad[-1] = 200 * (x[-1] - x[-2]**2)  
    return grad  
  
# 初始猜测值  
x0 = np.array([-1.2, 1])  
  
# 使用BFGS拟牛顿法求解  
x_star = bfgs_method(rosen, rosen_grad, x0)  
print("最优解向量 x:", x_star)

在这个示例中，我们使用了SciPy库中的minimize函数来求解Rosenbrock函数的最小值。通过指定method='BFGS'，我们告诉函数使用BFGS方法作为优化算法。jac=None表示我们不提供目标函数的梯度信息，让库函数自动计算。最后，我们输出了优化得到的解以及该解处的函数值。

通过这个示例，我们可以看到，使用近似方法（如BFGS）可以方便地求解优化问题，而无需直接计算Hessian矩阵。这在实际应用中具有很大的实用价值。