优化算法——正规方程

如何去求模型当中的W，使得损失最⼩？（目的是找到最小损失对应的W值）
线性回归经常使用的两种优化算法

• 正规方程
• 梯度下降法

正规方程

什么是正规方程

$$W=(X^{T}X{)}^{-1}{X}^{T}y$$

理解：X为特征值矩阵，y为⽬标值矩阵。直接求到最好的结果
缺点：当特征过多过复杂时，求解速度太慢并且得不到结果

正规方程求解举例

以下表示数据为例：

即：
运⽤正规方程方法求解参数：

正规方程的推导

把该损失函数转换成矩阵写法：

其中y是真实值矩阵，X是特征值矩阵，w是权重矩阵
对其求解关于w的最小值，起止y,X 均已知二次函数直接求导，导数为零的位置，即为最小值。
求导：

注：式(1)到式(2)推导过程中, X是⼀个m行n列的矩阵，并不能保证其有逆矩阵，但是右乘X
T把其变成⼀个方阵，保证
其有逆矩阵。
式（5）到式（6）推导过程中，和上类似。