5.机器学习-十大算法之一岭回归（Ridge）算法原理讲解

一·摘要

岭回归是一种改良的最小二乘估计法，它通过引入L2范数惩罚项来处理多重共线性问题，并提高模型的稳定性和泛化能力。

在机器学习和统计学中，回归分析是研究变量间关系的重要方法。当自变量之间存在高度相关性时，普通最小二乘法可能导致系数估计值不稳定，影响模型的泛化能力。为了解决这个问题，岭回归被提出。它在最小二乘法的基础上，对系数向量添加了一个L2范数惩罚项，这个惩罚项等于所有回归系数平方和的λ倍（λ为惩罚系数）。这样做的目的是约束模型的复杂度，避免过拟合，同时保持模型的解释力。

二·个人简介

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三·前言

岭回归是一种改良的最小二乘估计法，它通过引入L2范数惩罚项来处理多重共线性问题，并提高模型的稳定性和泛化能力。

在机器学习和统计学中，回归分析是研究变量间关系的重要方法。当自变量之间存在高度相关性时，普通最小二乘法可能导致系数估计值不稳定，影响模型的泛化能力。为了解决这个问题，岭回归被提出。它在最小二乘法的基础上，对系数向量添加了一个L2范数惩罚项，这个惩罚项等于所有回归系数平方和的λ倍（λ为惩罚系数）。这样做的目的是约束模型的复杂度，避免过拟合，同时保持模型的解释力。

四·岭回归详细讲解

普通线性回归采用最小二乘法，损失函数为误差平方和，使其最小化，可以使用正规方程求回归系数，但是，必须保证 是一个可逆的矩阵。

• 岭回归（ridge regression）又称脊回归或吉洪诺夫正则化（Tikhonovregularization），实质上是对最小二乘法的改良，因加入了惩罚系数，故放弃了最小二乘法的无偏性，所以岭回归是以损失部分信息、降低精度为代价来解决病态矩阵问题的回归方法。
• 岭回归通过加入惩罚项，能够过滤不太重要的特征，在统计学称为缩减。相比普通线性回归，岭回归能够获得更好的预测效果，除了能够解决特征数多于样本数的问题，还能够解决过拟合严重和特征之间存在共线性的问题。

五·范数

六·原理

七·代码实现

import numpy as np

def ridge(X, y, lambdas=0.1):
    """
    岭回归
    args:
        X - 训练数据集
        y - 目标标签值
        lambdas - 惩罚项系数
   return:
       w - 权重系数
   """
   return np.linalg.inv(X.T.dot(X) + lambdas * np.eye(X.shape[1])).dot(X.T).dot(y)

八·第三方库实现

from sklearn.linear_model import Ridge

# 初始化岭回归器
reg = Ridge(alpha=0.1, fit_intercept=False)
# 拟合线性模型
reg.fit(X, y)
# 权重系数
w = reg.coef_