最大回撤计算方法

已知本金100，在10天交易了6段，下面是6段交易的回报，（每次交易的本金是100）.

rt = [10,12,15,18,-6,-9]

最大回撤率

def MaxDrawdown(rt):
    '''最大回撤率'''
    i = np.argmax((np.maximum.accumulate(rt) - rt)/np.maximum.accumulate(rt))  # 结束位置
    if i == 0:
        return 0
    j = np.argmax(rt[:i])  # 开始位置
    return (rt[j] - rt[i])/rt[j]

rt 表示的是现在钱包的总净值，则

先将6段交易rt = [10,12,15,18,-6,-9]转化成净利润  [10,22,37,55,49,40]，再加上本金100元，rt为

 [110, 122, 137, 155, 149, 140]

其中的最大回撤为(155-140)/155 = 0.097

python如下所示：

rt = np.cumsum(li)
rt = [x+100 for x in rt]
print(rt)  #[110, 122, 137, 155, 149, 140]
print(MaxDrawdown(rt))  # 0.0967741935483871

如果把前面几段交易拿掉，当rt = [18,-6,-9]时,最大回撤为 (118-103)/118 = 0.127

这与上述结果不一致，说明最大回撤与所有的交易段有关