请教一下stata分位数回归模型分析

最新推荐文章于 2024-07-03 10:13:10 发布
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文章探讨了股票收益率(ret)与日市场风险溢价因子(risk)、日市值因子(smb)和日账面市值比因子(hml)的统计关系。回归结果显示了这些因子如何影响股票收益，为投资策略提供了理论依据。

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 股票收益率（ret）与日市场风险溢价因子（risk）、日市值因子（smb）、日账面市值比因子（hml）之间的关系进行分析，这是回归结果，应该怎么分析呀？

Komorebi_tt
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分位数回归（Stata）
liumanman的博客
01-08 4万+
基于分位数回归的成都空气质量指数的数据分析 空气质量指数计算公式为： （1）线性回归模型得到的是一种条件均值，并未考虑到因变量总体上的分布特征，在需要了解因变量位置（分位数）上的信息时，线性回归就显示出了不足。 （2）线性（均值）回归模型最基本的假设之一正态分布，随机误差且独立时，通过最小二乘法得到的参数估计值是最小方差无偏估计。但是现实生活中大多数数据是不满足正态分布的，这时如果仍然用...
分位数回归原理_stata操作记录：分位数回归
weixin_36213756的博客
01-14 6894
为什么需要分位数回归======================■ 此前的模型在估计什么？* 解释变量 x 对被解释变量 y 的条件期望 E(y|x) 的影响，实际上是 “ 均值回归 ”■ 我们真正关心的是什么？* 我们想知道 x 对整个条件分布 y|x 的影响** - 条件期望 E(y|x) 只刻画条件分布 y|x 几种趋势的一个指标而已* 如果条件分布 y|x...
python scipy.stats 分位数_分位数回归及其Python源码导读
weixin_39791322的博客
11-19 1580
天朗气清，惠风和畅。赋闲在家，正宜读书。前人文章，不得其解。代码开源，无人注释。你们不来，我行我上。废话少说，直入主题。o(*￣︶￣*)o我们要探测自变量 与因变量 的关系，最简单的方法是线性回归，即假设： 我们通过最小二乘方法 (OLS: ordinary least squares)[1]得到 的无偏估计 ， 。为了解决， 的可靠性问题，我们同时对残差 做了假设，即：为均值为0，方...
R中怎么做加权最小二乘_Stata+R：分位数回归一文读懂
weixin_39772420的博客
11-21 2341
NEW！连享会·推文专辑：Stata资源 | 数据处理 | Stata绘图 | Stata程序结果输出 | 回归分析 | 时间序列 | 面板数据 | 离散数据交乘调节 | DID | RDD | 因果推断 | SFA-TFP-DEA文本分析+爬虫 | 空间计量 | 学术论文 | 软件工具连享会学习群-常见问题解答汇总：? WD 主页：https://gitee.com/arlio...
分位数回归和stata
Joycezzz的博客
03-10 1万+
分位数回归与stata 找了半天也没找到我想看的那种完整点的stata教程，只好自己写一个了… 参考教材：《用STATA学微观计量经济学》&《高级计量经济学及STATA应用_第2版》 第一部分 纯理论 更加详细的百度吧，很长很长，这里主要是拿来和ols比较。ols是均值回归，求解的方法是残差的平方最小，而这里就是对残差的绝对值用分位数做惩罚。（思想了解一下即可） 第二部分 Stata...
分位数回归模型及 Stata 具体操作步骤
a519573917的博客
07-03 6218
分位数回归作为一种强大的统计分析方法，能够更全面地揭示自变量与因变量在不同分位数水平上的关系。分位数回归为我们提供了更丰富的信息，在纳入控制变量后，能更准确地剖析自变量与因变量之间的关系。在 Stata 中的操作相对便捷，但在实际应用中，需依据数据特点和研究问题谨慎选择分位数水平，并对结果进行合理阐释与推断。通过比较不同分位数下的回归结果，能够更全面地了解学习时间和作业完成情况对考试成绩影响在分布上的变化。分位数回归是对传统线性回归的拓展，其核心思想是针对不同的分位数水平来构建回归模型。
cdeco_cdeco_stata_分位数回归_
09-29
总的来说，"cdeco_cdeco_stata_分位数回归_"这个主题涵盖了使用Stata的cdeco命令进行分位数回归和反事实分解的方法，这对于处理非典型数据和进行因果分析的研究者来说是非常有价值的工具。通过学习和实践example_...
stata面板数据回归模型(固定效应、双向固定效应)-包含数据和理论和结果详细解释
04-08
3、通俗易懂的解释了固定效应，并引申出双向固定效应模型为面板回归模型 4、文档包 含演示数据，读者可以随着步骤和数据进行操作得到与作者同样的结果 5、作者可以根据 文档的提示和教学，完全理解模型和命令，可以...
基于分位数回归的动态CoVaR计算操作学习资料
07-13
可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归计算（时变）动态CoVaR的论文的模型实现问题,十分方便处理工作量作量庞大的计量回归） 实现从最初录入数据到最后完成 利用分位数回归技术，引入状态变量，建立模型和...
python 分位数回归_【原创】R语言进行分位数回归数据分析报告论文(附代码数据)...
weixin_39611049的博客
12-09 1049
其中写了两个函数整合估计结果；(3)写了一个分位数分解函数来处理MM2005的分解过程；(4)使用一个数据集进行案例分析，完整地展现了分析过程。第一节分位数回归介绍(一)为什么需要分位数回归？传统的线性回归模型描述了因变量的条件均值分布受自变量X的影响过程。其中，最小二乘法是估计回归系数的最基本方法。如果模型的随机误差项来自均值为零、方差相同的分布，那么回归系数的最小二乘估计为最佳线性无偏估计(B...
FF三因子stata.rar
01-21
本帖详细叙述了Fama and French三因子（MKT、SMB、HML）的构建方式，提供了数据以及stata代码。数据来源：国泰安数据库。股票池：沪深A股、创业板、科创板。样本区间：2001年1月至2020年12月。
xthreg.rar stata的门限ado
03-27
有些同学说stata15 解压缩后依旧无法正常运行门限。这个是我自己在用，没有问题，如果需要可以下载试一试。加油！！
做面板数据分位数回归模型_面板数据门限回归模型
weixin_39520393的博客
12-20 5413
来源 | 数量经济学综合整理转载请联系进行回归分析，一般需要研究系数的估计值是否稳定。很多经济变量都存在结构突变问题，使用普通回归的做法就是确定结构突变点，进行分段回归。这就像我们高中学习的分段函数。但是对于大样本、面板数据如何寻找结构突变点。所以本文在此讲解面板门限回归的问题，门限回归也适用于时间序列(文章后面将介绍stata15.0新命令进行时间序列的门限回归)。门限效应，是指当一个...
230612Stata笔记 分位数回归
CatlyYou的博客
06-12 2044
sqreg检验不同q值（0.25 0.5 0.95）的回归系数，固定了抽400次，好处是能一次过计算不同分位数。bsqreg语法和qreg相同，要设定梓抽样重复次数，要先用set seed（1000）比较一下bsreg和sqreg运行结果？一样的，不过sq前面标注q50好看点。1.bsreg和sqreg的区别？
C语言求任意数的阶层
紫月i的博客
11-19 2545
在c语音中普通int型只能保存12位的数据，如果使用普通int型求阶层等问题会出现数据溢出问题，使用long long int类型定义的数据可以存储19位，输出必须是lld类型 #include <stdio.h> int main() { long long int sn=1,i,n; scanf("%d",&n); if(n<=20) { for(i=1;i<=n;i++) { sn=sn*i; printf("%-4lld%-20lld\n",i,sn); } } re
分位数回归（quantile regression）R实现
hucy_Bioinfo
11-29 1万+
分位数回归已经获得了巨大的发展，不仅可以进行简单的横截面数据的估计，而且还可以进行panel数据模型估计、干预效应模型估计、计数模型估计、因变量是区间值的logistic模型估计、工具变量估计等。
stata实证之前通常处理步骤
celine0227的博客
09-14 1万+
1. 剔除缺失数据 在主回归文件有缺失内容时，剔除掉缺失值 keep if _merge==3 数据处理结束——删除因变量缺失的数据 drop if missing(size, lev, growth, roa, cashflow, btom, largesthold,dyratio,dgjhold, dgjwage,ncskew,duvol,sigma,ret,ipoage,board,ind_board, yretwd,inholding,analysts, industrycode,soe
如何用Stata实现挑选5支股票，构建一个组合。分别计算五支股票和组合的收益率均值和标准差，并判断其是否为正态分布，请输出相关代码...
weixin_35757531的博客
02-13 1413
首先，你需要准备五支股票的收益率数据。如果数据是存储在文本文件(如 CSV 格式)中，可以使用以下代码将数据导入 Stata： insheetusing "stock_returns.csv", comma clear ...
第12章 Stata非线性回归分析
热门推荐
qq_45112156的博客
09-16 2万+
前面讲述的回归分析方法都属于线性回归的范畴，即因变量和自变量之间存在线性关系。在很多情况下，线性模型都是对真实情况的一种合理又简单的近似。如果遇到回归参数不是现行的，也不能通过转换的方法将其转换为线性的参数，这时候就需要用到本章将要讲述的非线性回归分析。常用的非线性分析方法由3终，包括非参数回归分析、转换变量回归分析以及非线性回归分析。 12.1非参数回归分析 非参数回归分析与前面讲述的回归方式区别很大，是一种探索性工具，通常不会像其他回归方法一样形成一个明确的回归方程，...
stata分位数回归结果分析
最新发布
01-26
### 分析Stata中分位数回归结果 #### 输出解释 在Stata中的分位数回归命令通常会返回一系列统计量，这些统计量对于理解模型至关重要。主要输出部分包括但不限于： - **Quantile**: 表明当前回归所针对的是因变量分布的哪一个分位点。例如0.5表示中位数回归[^1]。 - **Coefficients (β)**: 这些数值代表自变量每增加一个单位时，在给定分位处响应变量的变化幅度。不同于OLS回归仅提供均值变化的信息，分位数回归可以展示不同位置上这种关系可能存在的差异[^2]。 - **Standard Errors(SEs), t-values, p-values**: 提供了关于各个预测因子显著性的信息。标准误衡量估计精度；t值用于检验零假设下的系数是否等于零；p值则帮助判断该关联是否有统计学意义。 - **Intercept(截距项)**: 当所有协变量均为零的情况下，目标变量位于指定分位水平上的预期取值。 ```stata * 假设已经运行了一个简单的分位数回归并保存为qreg_model estat summarize // 查看数据摘要 predict yhat_qreg, xb // 计算拟合值 ``` #### 系数含义的理解 为了更好地理解分位数回归中的系数，考虑以下几点： - 如果某个连续型独立变量X的系数为正，则意味着随着X增大，Y倾向于向更高分位移动； - 对于二元分类变量D（如性别），如果其对应的系数也是正值，那么属于类别"D=1"的人群相比于参照群体(D=0)，更有可能拥有较高的Y值处于较高分位区间内。 - 不同分位下同一因素的作用方向可能会发生变化，这反映了条件分布内部结构随位置改变的事实。因此，通过比较多个τ处的结果可以帮助揭示更加复杂的关系模式。
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