分位数回归和stata

最新推荐文章于 2024-05-29 20:34:50 发布
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分类专栏： 数学建模
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版权
分位数回归与stata

找了半天也没找到我想看的那种完整点的stata教程，只好自己写一个了…

参考教材：《用STATA学微观计量经济学》&《高级计量经济学及STATA应用_第2版》

第一部分 纯理论

理论
更加详细的百度吧，很长很长，这里主要是拿来和ols比较。ols是均值回归，求解的方法是残差的平方最小，而这里就是对残差的绝对值用分位数做惩罚。（思想了解一下即可）

第二部分 Stata

三个命令qreg、bsqreg、sqreg 还有一个一般不用的iqreg
三个命令
因为我要做很多个分位数的回归（多个p），所以我猜测我要用到sqreg

qreg
. qreg y x z

这是中位数回归，q=0.5

. qreg y x z
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分位数回归模型及 Stata 具体操作步骤
a519573917的博客
07-03 6033
分位数回归作为一种强大的统计分析方法，能够更全面地揭示自变量与因变量在不同分位数水平上的关系。分位数回归为我们提供了更丰富的信息，在纳入控制变量后，能更准确地剖析自变量与因变量之间的关系。在 Stata 中的操作相对便捷，但在实际应用中，需依据数据特点和研究问题谨慎选择分位数水平，并对结果进行合理阐释与推断。通过比较不同分位数下的回归结果，能够更全面地了解学习时间和作业完成情况对考试成绩影响在分布上的变化。分位数回归是对传统线性回归的拓展，其核心思想是针对不同的分位数水平来构建回归模型。
分位数回归（Stata）
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liumanman的博客
01-08 4万+
基于分位数回归的成都空气质量指数的数据分析 空气质量指数计算公式为： （1）线性回归模型得到的是一种条件均值，并未考虑到因变量总体上的分布特征，在需要了解因变量位置（分位数）上的信息时，线性回归就显示出了不足。 （2）线性（均值）回归模型最基本的假设之一正态分布，随机误差且独立时，通过最小二乘法得到的参数估计值是最小方差无偏估计。但是现实生活中大多数数据是不满足正态分布的，这时如果仍然用...
Stata:面板分位数回归
Stata连享会
07-23 6247
原文链接：https://www.lianxh.cn/news/6ba0fa6f18710.html 目录 1. 引言 2. 面板分位数回归模型 2.1 模型设定 2.2 固定效应模型估计 3. Stata 范例 参考资料 1. 引言 在前叙推文中，我们介绍了 Stata 的分位数回归应用，参见「武翰涛 - 分位数回归简介」和「胡雨霄 - 分位数回归及 Stata 实现」。分位数回归估计作为一种模型估计方法，能够较为准确描述解释变量Ｘ对于被解释变量Ｙ...
分位数回归及Stata实现
Stata连享会
11-19 1万+
全文阅读：https://www.lianxh.cn/news/2adcb04d9db8e.html 目录 0. 简介 1. 分位数回归基本命令：qreg 2. 分位数回归绘图命令： grqreg 举例 3. 广义分位数回归 (generalized quantile regression) 命令： genqreg 例子 4. 面板数据分位数回归命令：qregpd 例子 4. 非条件分位数固定效应模型回归命令： xtrifreg 0. 简介 最小二乘法 (OLS) ..
230612Stata笔记 分位数回归
CatlyYou的博客
06-12 2008
sqreg检验不同q值（0.25 0.5 0.95）的回归系数，固定了抽400次，好处是能一次过计算不同分位数。bsqreg语法和qreg相同，要设定梓抽样重复次数，要先用set seed（1000）比较一下bsreg和sqreg运行结果？一样的，不过sq前面标注q50好看点。1.bsreg和sqreg的区别？
分位数回归原理_stata操作记录：分位数回归
weixin_36213756的博客
01-14 6867
为什么需要分位数回归======================■ 此前的模型在估计什么？* 解释变量 x 对被解释变量 y 的条件期望 E(y|x) 的影响，实际上是 “ 均值回归 ”■ 我们真正关心的是什么？* 我们想知道 x 对整个条件分布 y|x 的影响** - 条件期望 E(y|x) 只刻画条件分布 y|x 几种趋势的一个指标而已* 如果条件分布 y|x...
分位数回归
10-08
分位数回归使用R软件
cdeco_cdeco_stata_分位数回归_
09-29
总的来说，"cdeco_cdeco_stata_分位数回归_"这个主题涵盖了使用Stata的cdeco命令进行分位数回归和反事实分解的方法，这对于处理非典型数据和进行因果分析的研究者来说是非常有价值的工具。通过学习和实践example_...
基于分位数回归的动态CoVaR计算操作学习资料
07-13
包含原始数据、prg代码文件，里面既有菜单操作，又有...利用分位数回归技术，引入状态变量，建立模型和处理数据 计算时变VaR、CoVaR、ΔCoVaR 具体包括： 数据检验 描述性统计 SDF检验 ARCH检验 动态CoVaR模型与操作等
横截面分位数回归
哈伦2019的博客
05-29 1169
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python scipy.stats 分位数_分位数回归及其Python源码导读
weixin_39791322的博客
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请教一下stata分位数回归模型分析
weixin_51456633的博客
01-07 367
请教stata回归结果如何分析
分位数回归stata
最新发布
12-26
### 如何在 Stata 中实现分位数回归 #### 安装必要的软件包 为了执行分位数回归，在 Stata 中可能需要安装特定的命令。可以通过以下命令来安装 `qrprocess`，这是由 Chernozhukov, Fernandez-Val 和 Melly 编写的一个用于处理分位数回归过程的强大工具[^3]: ```stata ssc install qrprocess, replace ``` #### 基本语法介绍 基本的分位数回归可以在不使用额外插件的情况下通过内置命令完成。最常用的命令是 `qreg` 或者更高级版本的 `sqreg` 来拟合多个分位数。 对于单一分位数（比如中位数），可以使用如下命令： ```stata qreg y x1 x2 ..., quantile(0.5) ``` 这里 `y` 是因变量而 `x1`, `x2` 等代表自变量列表。参数 `quantile()` 后面跟的是所感兴趣的分位数值，默认情况下为 0.5 表示中位数回归[^1]。 如果想要一次性计算几个不同水平上的分位数，则推荐采用 `sqreg` 方法： ```stata sqreg y x1 x2 ..., q(.25 .5 .75) ``` 这会分别给出第25百分位、第50百分位（即中位数）、以及第75百分位的结果。 #### 进行假设检验 当涉及到多条回归线时，还可以利用 Wald 测试来进行联合显著性测试： ```stata test [eq1_mean=eq2_mean] ``` 这里的 `[eq1_mean=eq2_mean]` 应替换为你实际使用的两个等式的名称。此命令允许比较来自同一组数据的不同分位数回归系数之间是否存在统计学意义上的差异。 #### 结果解读 分位数回归提供了比普通最小二乘法更为丰富的信息，因为它不仅限于平均效应而是涵盖了整个条件分布的情况。因此，理解这些输出意味着什么非常重要——它们展示了给定预测因子下响应变量在整个分布范围内变化的趋势。
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