分位数回归和stata

最新推荐文章于 2024-05-29 20:34:50 发布
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分类专栏： 数学建模
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分位数回归与stata

找了半天也没找到我想看的那种完整点的stata教程，只好自己写一个了…

参考教材：《用STATA学微观计量经济学》&《高级计量经济学及STATA应用_第2版》

第一部分 纯理论

理论
更加详细的百度吧，很长很长，这里主要是拿来和ols比较。ols是均值回归，求解的方法是残差的平方最小，而这里就是对残差的绝对值用分位数做惩罚。（思想了解一下即可）

第二部分 Stata

三个命令qreg、bsqreg、sqreg 还有一个一般不用的iqreg
三个命令
因为我要做很多个分位数的回归（多个p），所以我猜测我要用到sqreg

qreg
. qreg y x z

这是中位数回归，q=0.5

. qreg y x z
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分位数回归模型及 Stata 具体操作步骤
a519573917的博客
07-03 6050
分位数回归作为一种强大的统计分析方法，能够更全面地揭示自变量与因变量在不同分位数水平上的关系。分位数回归为我们提供了更丰富的信息，在纳入控制变量后，能更准确地剖析自变量与因变量之间的关系。在 Stata 中的操作相对便捷，但在实际应用中，需依据数据特点和研究问题谨慎选择分位数水平，并对结果进行合理阐释与推断。通过比较不同分位数下的回归结果，能够更全面地了解学习时间和作业完成情况对考试成绩影响在分布上的变化。分位数回归是对传统线性回归的拓展，其核心思想是针对不同的分位数水平来构建回归模型。
分位数回归（Stata）
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基于分位数回归的成都空气质量指数的数据分析 空气质量指数计算公式为： （1）线性回归模型得到的是一种条件均值，并未考虑到因变量总体上的分布特征，在需要了解因变量位置（分位数）上的信息时，线性回归就显示出了不足。 （2）线性（均值）回归模型最基本的假设之一正态分布，随机误差且独立时，通过最小二乘法得到的参数估计值是最小方差无偏估计。但是现实生活中大多数数据是不满足正态分布的，这时如果仍然用...
Stata:面板分位数回归
Stata连享会
07-23 6254
原文链接：https://www.lianxh.cn/news/6ba0fa6f18710.html 目录 1. 引言 2. 面板分位数回归模型 2.1 模型设定 2.2 固定效应模型估计 3. Stata 范例 参考资料 1. 引言 在前叙推文中，我们介绍了 Stata 的分位数回归应用，参见「武翰涛 - 分位数回归简介」和「胡雨霄 - 分位数回归及 Stata 实现」。分位数回归估计作为一种模型估计方法，能够较为准确描述解释变量Ｘ对于被解释变量Ｙ...
分位数回归及Stata实现
Stata连享会
11-19 1万+
全文阅读：https://www.lianxh.cn/news/2adcb04d9db8e.html 目录 0. 简介 1. 分位数回归基本命令：qreg 2. 分位数回归绘图命令： grqreg 举例 3. 广义分位数回归 (generalized quantile regression) 命令： genqreg 例子 4. 面板数据分位数回归命令：qregpd 例子 4. 非条件分位数固定效应模型回归命令： xtrifreg 0. 简介 最小二乘法 (OLS) ..
230612Stata笔记 分位数回归
CatlyYou的博客
06-12 2010
sqreg检验不同q值（0.25 0.5 0.95）的回归系数，固定了抽400次，好处是能一次过计算不同分位数。bsqreg语法和qreg相同，要设定梓抽样重复次数，要先用set seed（1000）比较一下bsreg和sqreg运行结果？一样的，不过sq前面标注q50好看点。1.bsreg和sqreg的区别？
分位数回归原理_stata操作记录：分位数回归
weixin_36213756的博客
01-14 6869
为什么需要分位数回归======================■ 此前的模型在估计什么？* 解释变量 x 对被解释变量 y 的条件期望 E(y|x) 的影响，实际上是 “ 均值回归 ”■ 我们真正关心的是什么？* 我们想知道 x 对整个条件分布 y|x 的影响** - 条件期望 E(y|x) 只刻画条件分布 y|x 几种趋势的一个指标而已* 如果条件分布 y|x...
分位数回归
10-08
分位数回归使用R软件
横截面分位数回归
哈伦2019的博客
05-29 1173
传统回归通常分析自变量对因变量的均值影响，分位数回归则对于因变量不同分位点的影响进行分析，可以更好的揭示规律，尤其在收入分配等领域应用广泛。
python scipy.stats 分位数_分位数回归及其Python源码导读
weixin_39791322的博客
11-19 1573
天朗气清，惠风和畅。赋闲在家，正宜读书。前人文章，不得其解。代码开源，无人注释。你们不来，我行我上。废话少说，直入主题。o(*￣︶￣*)o我们要探测自变量 与因变量 的关系，最简单的方法是线性回归，即假设： 我们通过最小二乘方法 (OLS: ordinary least squares)[1]得到 的无偏估计 ， 。为了解决， 的可靠性问题，我们同时对残差 做了假设，即：为均值为0，方...
C语言求任意数的阶层
紫月i的博客
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分位数回归原理_分位数回归 stata命令
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************************************************************************************************ *-------------------------------------分位数回归---------------------------------* *************************...
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使用工具：Stata，该工具是一个回归工具数据：面板数据。
请教一下stata分位数回归模型分析
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请教stata回归结果如何分析
python 分位数回归_【原创】R语言进行分位数回归数据分析报告论文(附代码数据)...
weixin_39611049的博客
12-09 1041
其中写了两个函数整合估计结果；(3)写了一个分位数分解函数来处理MM2005的分解过程；(4)使用一个数据集进行案例分析，完整地展现了分析过程。第一节分位数回归介绍(一)为什么需要分位数回归？传统的线性回归模型描述了因变量的条件均值分布受自变量X的影响过程。其中，最小二乘法是估计回归系数的最基本方法。如果模型的随机误差项来自均值为零、方差相同的分布，那么回归系数的最小二乘估计为最佳线性无偏估计(B...
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