分位数回归和stata

分位数回归与stata

找了半天也没找到我想看的那种完整点的stata教程，只好自己写一个了…

参考教材：《用STATA学微观计量经济学》&《高级计量经济学及STATA应用_第2版》

第一部分 纯理论

更加详细的百度吧，很长很长，这里主要是拿来和ols比较。ols是均值回归，求解的方法是残差的平方最小，而这里就是对残差的绝对值用分位数做惩罚。（思想了解一下即可）

第二部分 Stata

三个命令qreg、bsqreg、sqreg 还有一个一般不用的iqreg

因为我要做很多个分位数的回归（多个p），所以我猜测我要用到sqreg

qreg

. qreg y x z 

这是中位数回归，q=0.5

. qreg y x z.quantile(.75)

选择q，这个还能设置level（）显示显著性水平（没试过）

bsqreg

这里应该是说，bsqreg是把样本都看成独立的，然后从里面抽？

sqreg

开始模型搭建

首先，你需要得到y的分位数情况，用下面的命令

. sum y,detail

然后就按照上面的来就行

不同分位数上估计值的比较

最后一行的命令是把上面的几个回归都放在一个表格里 se是标准误 建议写成7.4 这样明显点 然后se可要可不要吧

要比较，你最好仔细观察一下QR_系列的系数有没有显著的递增或者递减的效果？有的话你的分位数结果就很有意义了

emm还有异方差 但是看得不是很懂 放在资源里 自取