作业｜随机建模的参数估计法

基本概念

为随机信号建立参数模型是研究随机信号的一种基本方法，其含义是认为随机信号x(n)是由白噪声信号w(n) 激励某一确定系统的响应。只要白噪声信号的参数确定了，研究随机信号就可以转化成研究产生随机信号的系统。

三种参数模型

对于平稳随机信号来说，三种常用的线性模型分别是 AR 模型（自回归模型 Auto-regressionmodel），MA 模型（滑动平均模型 Moving average model）和 ARMA 模型（自回归滑移平均模型 Auto-regression-Moving average model）。

MA模型

AR模型

ARMA 模型

AR模型参数的估计

例题

a、


b、通过已知的R()值，反推出a1,a2,a3.

c、

把头 4 个相关序列值代入矩阵求得估计值：a1=-0.6984 ；a2=-0.2748；a3=0.0915；

误差：e1=0.1151;e2=0.1002;e3=0.0498