第2章 基本概念

时间序列与随机过程

时间序列：随机性、有序性
因此我们用随机变量序列来描述，将随机变量序列称为一个随机过程。
对于随机过程的精确描述——多元分布（很难完成，几乎不可能）
对于随机过程的大致描述——均值、方差和协方差（退而求其次）
时间序列不是精准模型，只是相对可接受的模型。
注：我们只关注一阶矩、二阶矩及协方差

均值、方差和协方差

重要公式
均值函数
自相关函数
ps：只能分析线性关系
随机游动
前后两个时刻存在的线性关系是我们分析的重中之重。
随机项服从正态分布的话就是布朗运动
布朗运动常用于期权定价
时序图并不一定围绕0上下波动，因此用来描述金融行为是比较恰当的。
某个时刻的发生值受历史时刻的影响
但是会随着时间的变化减弱
滑动平均
随机游动（非平稳）做预测是非常难的，滑动平均（平稳）就比较可行
不是所有的时间序列都可以分析的！！！！！！！！！！！

平稳性

可分析的时间序列是平稳时间序列
严平稳的随机过程：均值函数是常数
平稳序列的协方差及相关函数只与时间间隔有关
判断平稳性：计算均值函数和自协差函数

白噪声：特殊的严平稳过程

随机余弦波

自己证明一下

差分法

对于随机游动过程，不是平稳序列，可以用差分法构造一个平稳序列。