1 时间序列基本概念

1 时间序列与随机过程

随机变量序列${Y_t:t=0,\pm1,\pm2,\pm3,...}$称为一个随机过程，并以之作为观测时间序列的模型。

2 均值、方差和协方差

对随机过程${Y_t:t=0,\pm1,\pm2,\pm3,...}$，均值函数定义如下：
$\mu_t=E(Y_t),t=0,\pm1,\pm2,...$
即$\mu_t$恰是过程在$t$时刻的期望值。
自协方差函数$\gamma_{t,s}$定义如下：
$\gamma_{t,s}=Cov(Y_t,Y_s),t,s=0,\pm1,\pm2,..$
其中 C