蒙特卡洛计算亚式期权以及希腊字母计算

最新推荐文章于 2024-02-20 09:00:50 发布
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分类专栏： 大数据系列
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本文介绍了运用Markowitz投资组合理论、Monto Carlo方法和Black Scholes公式来计算投资组合权重和期权定价。通过蒙特卡洛模拟求解有效前沿，与HS300指数进行比较，展示了降低投资组合风险的效果。同时，讨论了CAPM模型中Beta系数的计算和Alpha检验，以及二叉树模型在期权定价中的应用。

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文章目录

一、涉及内容

项目涉及，代码下载文末：

  • 投资组合理论（第一题）： 马科维茨（Markowitz）投资组合二次规划求解、蒙特卡洛方法求解有效前沿、资本市场线、动态调整权重
  • CAPM模型（第二题）： Beta系数求解、alpha检验、GRS检验
  • 期权定价模型（第三题）： n步二叉树欧式美式看涨看跌期权定价、Black Scholes公式（BS公式）看涨看跌期权定价

3. 运行效果

运行效果

三、第一题（hw1_1.py）

1. 缺失值填补：

股票有停牌等原因会导致存在缺失值，对此使用停牌前一个交易日数据进行填补，而第32只股票从题目给定日期的第一天就有缺失值，因此在使用从前向后填

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【Python量化】蒙特卡洛模拟法进行期权定价
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蒙特卡洛模拟方法如何用于期权定价？
期权定价数值方法之蒙特卡洛模拟【python量化】
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期权定价数值方法之蒙特卡洛模拟
蒙特卡罗亚式期权定价matlab,[转载]亚式期权定价－——蒙特卡罗方法介绍（二）...
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04-09 2943
亚式期权是典型的路径依赖性期权，期权的支付有两种：固定亚式期权与浮动亚式期权，指的是到期时支付分别为:(1)max(股价路径的某种平均－K，0)，K为某一固定敲定价格(2)max(股价路径的某种平均－ST,0)，ST为到期日的股价某种平均指可以是算术平均或几何平均，或者其它加权平均。几何平均情况下可以得到亚式期权的确切解，算术平均情况下能得到一个偏微分方程，仍是需要数值方法解方程。通过蒙特卡罗...
MonteCarloOptions:CUDA C++中期权定价的蒙特卡罗模拟
06-30
蒙特卡罗期权 CUDA C++ 中期权定价的蒙特卡罗模拟。 目前支持香草欧洲电话。 使用说明 编辑源代码以设置合约参数。 假设 CUDA 工具包是从 NVIDIA ( ) 安装的，编译 nvcc -o mc.o montecarlo.cu 命令行参数： -b blocks设置总-b blocks数（每个运行 1024 条轨迹），默认为 200 -m max per partition设置每次内核调用的最大块数，默认为 500 -N time steps设置每个轨迹的时间步数，默认为 500 --help打印有效参数的列表 内核超时 内核超时存在问题。 如果运行此程序的卡还驱动显示器，则运行超过操作系统指定时间的内核将被终止。 为了解决这个问题，我编写了一个块分区系统来将内核调用拆分为顺序运行的较小分组。 默认值为每组最多 500 个块。 此外，使用超过 9000 个时间步长可能需要每组
期权蒙特卡洛模拟（MATLAB）代码
06-17
期权蒙特卡洛模拟定价的代码（MATLAB）
数据科普：期权的希腊字母 | 上（投资必知必会）
zhuxiao5的博客
06-15 9666
投资小课堂由开课啦????1、期权类型与到期盈亏2、定价模型与平价关系式3、期权价格和相关变量的关系期权的希腊字母主要包括 Delta、 Gamma、 Theta、Vega 和 Rho，每...
基于BS模型、二叉树模型、傅里叶变换、蒙特卡洛模拟实现期权定价、希腊字母计算、隐含波动率计算源码.zip
12-29
基于BS模型、二叉树模型、傅里叶变换、蒙特卡洛模拟实现期权定价、希腊字母计算、隐含波动率计算源码.zip基于BS模型、二叉树模型、傅里叶变换、蒙特卡洛模拟实现期权定价、希腊字母计算、隐含波动率计算源码.zip基于...
蒙特卡洛法批量计算期权希腊值
嘉诩的专栏
02-20 407
一般计算期权的希腊值会用中心差分的办法，比如Delta就需要分别计算标的涨跌1%的估值。再加上其他希腊值，我们就需要运行多次蒙特卡洛，时间效率不高。我们可以定义第一个维度是价格路径，第二个维度是估值的类型。以回望期权计算Delta和Gamma为例，核函数可以写成。由于cuda最多支持3个维度，而且随机数矩阵通常都是不变的，所以我们可以利用这一特点一次性把这些值都算出来。同样的，这个方法也可以用来计算多个期权的估值。这样就可以一次性把所有希腊值计算出来。
基于BS模型、二叉树模型、傅里叶变换、蒙特卡洛模拟，实现期权定价、希腊字母计算、隐含波动率计算+项目源码+文档说明
最新发布
11-12
基于BS模型、二叉树模型、傅里叶变换、蒙特卡洛模拟，实现期权定价、希腊字母计算、隐含波动率计算。 - 不懂运行，下载完可以私聊问，可远程教学 1、该资源内项目代码都经过测试运行成功，功能ok的情况下才上传的，...
基于BS模型、二叉树模型、傅里叶变换、蒙特卡洛模拟，实现期权定价、
09-12
除了基本的期权定价外，该软件还能够进行希腊字母计算和隐含波动率的计算。希腊字母是指期权定价中用来衡量价格对市场变量（如标的资产价格、波动率、时间等）变动的敏感度的一系列指标，包括Delta、Gamma、Theta、...
期权定价matlab代码
04-13
利用BS模型计算欧式看涨期权的标准价格，解释比较清楚，适合初次学习的研究者运用实证
第6节 蒙特卡罗模拟计算欧式期权价格
weixin_49544040的博客
11-06 6201
第6节 蒙特卡罗模拟计算欧式期权价格 6.1 简介 6.2 蒙卡模拟计算欧式期权价格算法 6.3 算法 Python 代码实现 6.4 计算示例 6.5 相关说明 6.5.1 股价变化离散化方式 6.5.2 期权价格标准差 6.5.3 离散化点数NNN的选取 6.1 简介 蒙特卡罗模拟         蒙特卡罗模拟是一种通过简单的随机抽样来模拟一个随机实验或者随机过程的方法。它主要包括三个部分： 基本的随机数产生器。一般情况下我们可以直接使用编程语言常
如何理解期权中希腊字母的使用？
m0_71360799的博客
11-09 243
Gamma用于衡量Delta的变化速度，也就是随着标的资产价格的变动，Delta的大小发生变化的程度。当Gamma较大时，Delta对标的资产价格的变动更为敏感，而当Gamma较小时，Delta对标的资产价格的变动相对不敏感。例如，如果某期权的Delta为0.5，当标的资产价格上涨1单位时，该期权的价格将上涨0.5单位。Vega衡量了期权价格对标的资产价格波动率的敏感度，是在选定方向和时间的情况下，标的资产价格波动率变化所带来的期权价格变化。Theta衡量了期权价格随时间变化的速率，也称为时间衰减。
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蒙特卡洛模拟计算看涨期权蒙特卡洛估值是一个计算量较高的一个算法，对于简单的问题也需要海量的计算，因此要高效的实现蒙特卡洛算法． 下面使用不同的方法实现蒙特卡洛算法 １．Scipy ２．纯Python ３．Numpy(1) ４．Numpy(2) 方法一：Scipy欧式看涨期权的定价公式Black-Scholes-Merton(1973):
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04-20 8347
数量技术宅团队在CSDN学院推出了量化投资系列课程 欢迎有兴趣系统学习量化投资的同学，点击下方链接报名： 量化投资速成营（入门课程） Python股票量化投资 Python期货量化投资 Python数字货币量化投资 C++语言CTP期货交易系统开发 数字货币JavaScript语言量化交易系统开发 期权是一种合约，它赋予买方在未来某个时间点以特定价格买卖资产的权利。 这些被称为衍生品的合约的交易有多种原因，但一种常见的用法是来对冲当资产价格以不利方式变动，所产生的风险敞口。 期权，即买..
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期权希腊字母度量了不同因素的变化对期权价格的影响。
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weixin_39517868的博客
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今年跟朋友讨论了一个期权问题。“Earn Out”方式并购下的金融工具确认。大致条款如下(非真实情况)：收购一家标的企业估值15000万元。盈利预测情况如下：收购协议中约定了第一期支付对价50%。同时第二期对价于2021年支付50%。同时若低于2021年净利润低于900万元，则按照2021年实际净利润的20X市盈率×50%支付对价。根据上述条款，实际上收购方在第一期收购日拥有如下权利：1...
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07-27 2万+
蒙特卡洛模拟是金融学和数值计算科学中最重要的算法之一，它在期权的定价个风险的管理上有很重要的作用，蒙特卡洛方法很容易处理高维度问题，在这种问题上复杂度和计算需求通常以线性方式增长． 主要参考Black-Scholes-Merton(BSM)模型，在模型中到期的指数水平是一个随机变量，通过到期指数公式计算：
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