2020年数学建模国赛C题(小微企业贷款)优秀论文.doc

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      在我国，中小微企业起步较晚，财务信息透明度差，盈利能力和资产实力无法担保，以及存在无可避免的中小微企业高层人员自身的信誉问题，这些问题都使得商业银行提供贷款的成本加大，风险增加，如何解决银行的信贷问题才是国民经济得以发展的关键。首先要综合分析企业的信贷风险，以便于银行调整更好的信贷策略，建立模型时用到熵权法、秩和比法、聚类分析、BP神经网络等，然后剔除附件中的异常数据，算出剩余企业各个指标的权重，再用秩和比法求出综合权重，其次，用聚类分析将企业分为六大类，在确定有一定的实际意义后，用该模型进行后面的计算，根据题目所给的数据建立约束条件，计算出银行给每类企业贷款的年利率，从而确定银行的信贷策略。

      针对问题一：首先初步分析给出的数据，发现附件内有异常数据，为了提高模型的准确性，可以将异常数据用拉以达准则进行剔除，然后运用综合评价分析法对所有企业的销项与进项价税合计的比值、销项有效发票率和利润率进行排序，用聚类分析把企业分为六大类，并按类别对这些企业给予利率优惠和贷款额度上的提升，再将其代入线性规划模型，结合约束条件能够求得银行获得的最大利润，并且定量的得出每两类的利率为0.0465,0.0585，0.1025。

      针对问题二：首先用附件一中的信誉评级和解决问题一中的其余指标运用神经网络模型进行训练，待拟合度达到95%以上后，将附件二中的相应数据代入计算，可以得到302家企业对应的信誉评级，然后将此数据代入问题一中建立的模型，运用综合评价分析法对全部公司进行分类排序。最后为了使银行收益最大化，按照企业从大到小的排序进行借贷，并对各类企业提供不同的优惠准则和额度上限。

       针对问题三：首先使用问题二中获得的RSR值以及不同类型和不同行业的企业面对突发因素的应对能力进行综合评价分析，然后运用聚类分析的方法对302家企业进行划分优先级，银行借款时可以对优先级高的企业优先借款并适当降低年利率和提高贷款额度。

关键词：熵权法；秩和比法；综合评价；聚类分析；BP神经网络