6.6 特征降维
1 降维
1.1 定义
降维是指在某些限定条件下,降低随机变量(特征)个数,得到一组“不相关”主变量的过程
- 降低随机变量的个数
- 相关特征(correlated feature)
- 相对湿度与降雨量之间的相关
- 等等
正是因为在进行训练的时候,我们都是使用特征进行学习。如果特征本身存在问题或者特征之间相关性较强,对于算法学习预测会影响较大
1.2 降维的两种方式
- 特征选择
- 主成分分析(可以理解一种特征提取的方式)
2 特征选择
2.1 定义
数据中包含冗余或无关变量(或称特征、属性、指标等),旨在从原有特征中找出主要特征。
2.2 方法
- Filter(过滤式):主要探究特征本身特点、特征与特征和目标值之间关联
- 方差选择法:低方差特征过滤
- 相关系数
- Embedded (嵌入式):算法自动选择特征(特征与目标值之间的关联)
- 决策树:信息熵、信息增益
- 正则化:L1、L2
- 深度学习:卷积等
2.3 低方差特征过滤
删除低方差的一些特征,前面讲过方差的意义。再结合方差的大小来考虑这个方式的角度。
- 特征方差小:某个特征大多样本的值比较相近
- 特征方差大:某个特征很多样本的值都有差别
2.3.1 API
- sklearn.feature_selection.VarianceThreshold(threshold = 0.0)
- 删除所有低方差特征
- Variance.fit_transform(X)
- X:numpy array格式的数据[n_samples,n_features]
- 返回值:训练集差异低于threshold的特征将被删除。默认值是保留所有非零方差特征,即删除所有样本中具有相同值的特征。
2.3.2 数据计算
我们对某些股票的指标特征之间进行一个筛选,除去'index,'date','return'列不考虑(这些类型不匹配,也不是所需要指标)
一共这些特征
pe_ratio,pb_ratio,market_cap,return_on_asset_net_profit,du_return_on_equity,ev,earnings_per_share,revenue,total_expense
index,pe_ratio,pb_ratio,market_cap,return_on_asset_net_profit,du_return_on_equity,ev,earnings_per_share,revenue,total_expense,date,return
0,000001.XSHE,5.9572,1.1818,85252550922.0,0.8008,14.9403,1211444855670.0,2.01,20701401000.0,10882540000.0,2012-01-31,0.027657228229937388
1,000002.XSHE,7.0289,1.588,84113358168.0,1.6463,7.8656,300252061695.0,0.326,29308369223.2,23783476901.2,2012-01-31,0.08235182370820669
2,000008.XSHE,-262.7461,7.0003,517045520.0,-0.5678,-0.5943,770517752.56,-0.006,11679829.03,12030080.04,2012-01-31,0.09978900335112327
3,000060.XSHE,16.476,3.7146,19680455995.0,5.6036,14.617,28009159184.6,0.35,9189386877.65,7935542726.05,2012-01-31,0.12159482758620697
4,00006