R假设检验之Breusch-Godfrey检验（Breusch-Godfrey Test）

于 2024-06-11 10:28:57 发布
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分类专栏： R语言：入门+数据分析+机器学习 文章标签： 人工智能 机器学习 数据挖掘
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本文介绍了R中的Breusch-Godfrey检验用于检测线性回归模型残差的高阶自相关性。通过检验统计量和P值，我们可以判断是否存在自相关，并在检测到自相关时采取相应措施，如调整模型或处理季节性。

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R假设检验之Breusch-Godfrey检验（Breusch-Godfrey Test）

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线性回归中的一个关键假设是残差之间不存在相关性，即残差是独立的。

为了测试一阶自相关，我们可以执行Durbin-Watson检验。然而，如果我们想测试高阶的自相关（autocorrelation），那么我们需要执行一个Breusch-Godfrey检验。

Breusch-Godfrey检验使用以下假设：

H0（零假设）：小于或等于p的任何阶都不存在自相关。

Ha（替代假设）：在小于或等于p的某个阶上存在自相关。

检验统计量服从p个自由度的卡方分布。

如果这个检验统计量对应的p值小于一定的显著性水平（如0.05)，那么我们可以拒绝零假设，并得出小于或等于p的某个阶的残差之间存

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