关于一元线性回归、自相关性与Stata实现

最新推荐文章于 2023-12-14 13:05:53 发布
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文章标签： Stata 自相关
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本文介绍了如何使用Stata进行一元线性回归分析，并详细探讨了自相关性的检验，包括作图、Breusch-Godfrey检验、Box-Pierce Q检验和Durbin-Watson检验。同时，文章提供了三种处理自相关性的方法：OLS结合异方差自相关稳健标准误、OLS结合聚类文件标准误以及可行广义最小二乘法(FGLS)。
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stata 自相关专题【计量经济系列（五）】
侯小啾技术博客
05-11 1万+
stata 自相关专题【计量经济系列（五）】* 使用icecream数据集 1.时间序列算子1.散点图2.BG检验3. Q检验4. DW检验5. 自相关处理5.1 OLS+异方差 自相关稳健的标准误(HAC)5.2 准差分法CO估计法PW估计法5.3 修改模型设定 ...
多元线性回归—自相关
weixin_46649908的博客
06-16 1万+
文章目录@[toc]1 什么是自相关1.1 自相关概念1.2 自相关产生的原因1.3 自相关表现形式2 自相关后果2.1 对估计参数的影响2.2 对模型检验的影响3自相关检验3.1相关图示法3.2 DW检验3.3 DW检验局限4 自相关补救4.1 广义差分法4.2 Cochrane—Orcutt迭代法4.3 差分法4.4 德宾两步法 1 什么是自相关 1.1 自相关概念 自相关(auto correlation)又称序列相关（serial correlation），即总体回归模型的随机扰动项μi\mu_iμ
一元线性回归
Z__XY_的博客
11-23 1235
线性回归也被称为最小二乘法回归(Linear Regression,also called Ordinary LeastSquares(OLS)Regression).它的数学模型是这样的：y=a+b*x+e,其中，a被称位常熟项或截距、b被称为模型的回归系数或斜率、e为误差项。 a和b是模型的参数，当然，，模型的参数只能从样本中估计出来：y’=a’+b’*x，我们的目标是选择合适的参数，让这一...
【计量经济学及Stata应用】第8章 自相关
weixin_46155316的博客
06-03 5153
（3）对数据进行人为处理导致的自相关：平移平均数、内插值（第9章）、季节调整（第13章）。（2）横截面数据不容易出现自相关，但相邻的观测单位之间也可能存在溢出效应，这种自相关也成为“空间自相关”。（4）设定误差：如果模型设定中遗漏了某个自相关的解释变量，并被纳入到扰动项中，则会引起扰动项的自相关。一阶自相关系数很接近置信区间的边界，故怀疑存在一阶自相关，而更高自相关则可大致忽略。由于自相关的存在，使得样本回归线上下摆动幅度增大，导致参数估计变得不准确。我感觉可以认为是可能出现自相关的几种情况。
matlab一元线性回归分析_Stata|②一元线性回归
weixin_39918043的博客
11-23 1655
一、一元线性回归模型（一）引例Mincer（1958）基于效用最大化的理性选择模型——明瑟方程：工资对数与教育年限的线性关系。 1.是不是线性关系（1）数据观察. use grilic.dta,clear . list s lnw in 1/10（2）为了更直观考察两者关系，画散点图. twoway scatter lnw s || lfit lnw s（其中，lfit表示“linear fit”...
关于一元线性回归、共线性与STATA实现
weixin_43826391的博客
04-16 2058
文章目录0.写在前面的话1.共线性的检验1.1不显著系数法1.2方差膨胀因子(Variance Inflation Factors)2.共线性的处理2.1差分法（仅针对时间序列）2.2 先将变量进行分类（主成分分析or因子分析）2.3 “对中”方法可以既保留二次项又克服共线性 0.写在前面的话 1.共线性的检验 1.1不显著系数法 1.2方差膨胀因子(Variance Inflation F...
多元线性回归 stata
wulimmya的博客
09-24 4万+
回归的思想，任务，使命 可以看到0-1回归的因变量自变量都是0-1变量 因变量y可以分为 解释y的形成机制就是通过建立x，y的数学关系式 感觉相关分析就是回归分析的前两步， 数据的分类 ...
年龄和收入对数的线性回归_受教育程度、收入与初婚年龄的相关性分析.doc
weixin_36224054的博客
12-24 3077
精品论文 参考文献受教育程度、收入与初婚年龄的相关性分析王俊雅　南开大学　天津　300071摘　要：本文研究主题：分析个人受教育程度、收入与初婚年龄的定量关系。研究方法：利用CGSS2008相关数据，运用stata12.1进行相关分析、回归分析。最后得出研究结果：受教育程度、收入与初婚年龄相关；受教育程度越高、个人收入越高，初婚年龄越大；并且受教育程度和收入对男女两性初婚年龄影响的程度不同，对于女...
pythonsklearn多元回归回归_sklearn入门之多元线性回归
weixin_39737111的博客
12-15 2116
原标题：sklearn入门之多元线性回归本文作者：杨长青本文编辑：胡 婧技术总编：张学人 scikit-learn又称sklearn是基于python的一个强大的机器学习库，它建立在numpy，scipy和matplotlib模块之上能够为用户提供各种机器学习算法接口。sklearn包含了常用的分类，回归，聚类，降维，模型选择，数据预处理等机器学习方式。可以让用户简单、高效地进行数据挖掘和数据分...
【数学建模】-多元线性回归分析
SUOLONG1的博客
05-19 9147
文章目录回归的思想回归分析：研究X和Y之间相关性的分析。相关性因变量Y自变量X回归分析的使命回归分析的分类数据的分类一元线性回归对于线性的理解回归系数的解释内生性的探究内生性的蒙特卡罗模拟核心解释变量和控制变量回归系数的解释什么时候取对数？ 学习来源：清风老师 回归分析的任务就是，通过研究自变量X和因变量Y的相关关系，尝试去解释Y的形成机制，进而达到通过X去预测Y的目的。 常见的回归分析有五类：线性回归、0‐1回归、定序回归、计数回归和生存回归，其划分的依据是因变量Y的类型。 回归的思想 回归分析：研究X和
关于 一元线性回归、异方差性与Stata实现
weixin_43826391的博客
11-29 1万+
第一次blog献给了CSDN与计量经济学，但是不得不说 markdown编辑器还行 (大抵约 莫这个经济学专业的少女年 所学习过的 语言的太少了呢，基本HTML一点都不会rua) 既计量经济学作业，遂顺手笔记耳 文章目录1. 一元线性回归 Stata实现2. 检验异方差2.1检验方法：回归残差图2.2检验...
Stata kendall 相关系数作图
zdlspace的博客
04-04 1231
webuse grunfeld,clear gen ktau=. forvalues i=1935/1954{ qui ktau inv mv if year==`i' qui replace ktau=r(tau_b) if year==`i' } collapse ktau,by(year) line ktau year graph export xxx.png,replace
STATA：陈强教授 计量经济学及stata应用第四章 一元线性回归
Ser_Ming的博客
01-03 1597
STATA：陈强教授 计量经济学及stata应用第四章 一元线性回归。
Stata可视化：biplot一图看尽方差、相关性和主成分
Stata连享会
01-14 1509
全文阅读：Stata可视化：biplot一图看尽方差、相关性和主成分| 连享会主页 1. biplot 命令介绍 通过使用biplot可以将一份数据集的分布特征生动地展现在一副二维图上。biplot将会同时显示观测值和变量的相对位置。标记符号（点）会显示指定的标签，而变量则用箭头表示。所有特征的观测值将被投射到两个维度上，从而使观测值之间的距离近似保留（压缩至两个维度的主成分）。箭头之间角度的余弦近似于变量之间的相关性，箭头的长短近似于表示该变量的方差。 全文阅读：Stata可视化：bi...
【计量经济学及Stata应用】第 4 章 一元线性回归
weixin_46155316的博客
04-30 6342
由于无常数项的回归必然经过远点，故也称为“经过原点的回归”。在有常数项的情况下，根据平方和分解公式，可将被解释变量的离差平方和分解为。将被解释变量的平方和分成两部分：可由模型解释的部分，模型不可解释的部分。OLS估计量要有意义，分母必须有意义，不为零，解释变量。残差相加会出现正负相抵的现象，残差绝对值相加不易运算。被解释变量的均值恰好等于拟合值的均值，即。被解释变量可分解为相互正交的两个部分，即。根据一元回归的结果，教育投资的回报率为。，即每增加一年教育，平均可提高收入。是变的，不能是常数。
R假设检验之Breusch-Godfrey检验（Breusch-Godfrey Test）
data+scenario+science+insight
07-22 6700
R假设检验之Breusch-Godfrey检验（Breusch-Godfrey Test） 线性回归中的一个关键假设是残差之间不存在相关性，即残差是独立的。 为了测试一阶自相关，我们可以执行Durbin-Watson检验。然而，如果我们想测试高阶的自相关（autocorrelation），那么我们需要执行一个Breusch-Godfrey检验。 Breusch-Godfrey检验使用以下假设： H0（零假设）：小于或等于p的任何阶都不存在自相关。 Ha（替代假设）：...
【AI底层逻辑】——“数学华尔兹”之一元线性回归
最新发布
weixin_51658186的博客
12-14 2418
这些概念是线性回归分析中非常重要的指标，可以帮助我们评估模型的拟合程度、系数显著性、预测能力和多重共线性等问题。这些概念涉及的公式可能较为复杂，但是不用完全记忆，理解它的目的是什么，大致用哪些量计算就可！方差分析可以评估模型的整体拟合优度，其中的 F 检验可以用来线性模型参数整体显著性，t 检验可以评估单个系数的显著性。拟合优度指模型能够解释数据变异的比例，常用 R2 来度量。AIC 和 BIC用于模型选择，可以在模型拟合度相似的情况下，选出最简单和最有解释力的模型。自相关。
Durbin-Watson 检验
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05-16 4万+
Durbin-Watson 检验，又称 DW 检验，是用来检验残差的自相关性的。 假设残差为 ete_tet​，各残差的相关性方程用 et=ρet−1+vte_t=\rho e_{t-1}+v_tet​=ρet−1​+vt​，检验的原假设为：ρ=0\rho=0ρ=0，备选假设：ρ≠0\rho\neq 0ρ​=0，检验统计量： d=∑t=2T(et−et−1)2∑t=1Tet2d=\frac{\sum^{T}_{t=2}(e_t-e_{t-1})^2}{\sum^{T}_{t=1}e_t^2}d=∑t=1T
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