R语言构建回归模型并进行模型诊断diagnostics(正态性、线性、独立性、方差齐性)、如果模型构建的初始假设不满足、常使用的补救措施

R语言构建回归模型并进行模型诊断diagnostics(正态性、线性、独立性、方差齐性)、如果模型构建的初始假设不满足、常使用的补救措施(Corrective measures)

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R语言构建回归模型并进行模型诊断diagnostics(正态性、线性、独立性、方差齐性)、如果模型构建的初始假设不满足、常使用的补救措施(Corrective measures)

 #仿真数据1

#仿真数据2

#R语言构建回归模型并进行模型诊断diagnostics(正态性、线性、独立性、方差齐性)、如果模型构建的初始假设不满足、常使用的补救措施(Corrective measures)


在许多方面,回归分析都是统计学的核心。它是一组方法的广义术语,用于从一个或多个预测变量(也称为独立变量或解释变量)中预测响应变量(也称为依赖变量、标准变量或结果变量)。一般说来,回归分析可以用来识别与响应变量相关的解释变量,描述所涉及的关系的形式,并提供从解释变量预测响应变量的方程。

例如,运动生理学家可能会使用回归分析来建立一个方程来预测一个人在跑步机上

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在R中,可以使用rugarch包中的函数进行GARCH模型的残序列的诊断检验。其中,用的检验方法包括LM检验、ARCH效应检验和残序列的检验等。可以使用函数ugarchfit中的参数fit.control中的diagnostics参数来进行。 下面是一个示例代码,演示如何进行GARCH模型的残序列的诊断检验: ``` library(rugarch) # 生成模拟数据 set.seed(123) n <- 200 eps <- rnorm(n) y <- rep(NA, n) y[1] <- eps[1] for (i in 2:n) { y[i] <- 0.5 * y[i-1] + eps[i] } # 拟合GARCH模型 fit <- ugarchfit(data = y, spec = ugarchspec(variance.model = list(model = "sGARCH", garchOrder = c(1,1)))) # 进行LM检验 fit@fit$lmtest # 进行ARCH效应检验 fit@fit$archtest # 进行检验 jarque.bera.test(fit@residuals) ``` 在这个示例代码中,我们首先使用rnorm函数生成一个长度为200的标准分布随机数向量eps,然后通过AR(1)模型生成一个长度为200的时间序列y。接着,我们使用ugarchfit函数拟合一个GARCH(1,1)模型,将其结果保存在fit对象中。在拟合模型时,我们使用fit.control参数中的diagnostics参数进行LM检验、ARCH效应检验和残序列的检验。最后,我们分别使用fit@fit$lmtest、fit@fit$archtest和jarque.bera.test函数进行LM检验、ARCH效应检验和残序列的检验。其中,fit@fit$lmtest和fit@fit$archtest分别表示LM检验和ARCH效应检验的检验结果,jarque.bera.test函数可以进行序列的检验。
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