利用ADMM求解 min||x_r||_1+||x_t||_1
s.t. y=k_r*x_r+k_t*x_t
ADMM(Alternating Direction Method of Multipliers)是一种常用于求解带约束的凸优化问题的迭代算法。下面是使用ADMM求解 min||x_r||_1+||x_t||_1 s.t. y=k_r*x_r+k_t*x_t 的详细步骤:
1. 定义变量:引入拉格朗日乘子z,构造增广拉格朗日函数:
L(x_r, x_t, z) = ||x_r||_1 + ||x_t||_1 + z^T(y - k_r*x_r - k_t*x_t) + (ρ/2)||y - k_r*x_r - k_t*x_t||_2^2
其中,ρ为惩罚因子,z为拉格朗日乘子。
2. 初始化:
设置初始值x_r^0,x_t^0,z^0,以及迭代次数t=0。
3. 更新x_r:
利用x_t^t-1和z^t-1固定,求解以下子问题得到x_r^t:
x_r^t = argmin_x_r [||x_r||_1 + (ρ/2)||y - k_r*x_r - k_t*x_t^t-1 + (1/ρ)*z^t-1||_2^2]
4. 更新x_t:
利用x_r^t和z^t-1固定,求解以下子问题得到x_t^t:
x_t^t = argmin_x_t [||x_t||_1 + (ρ/2)||y - k_r*x_r^t - k_t*x_t + (1/ρ)*z^t-1||_2^2]
5. 更新z:
利用x_r^t和x_t^t固定,更新拉格朗日乘子z^t:
z^t = z^t-1 + ρ(y - k_r*x_r^t - k_t*x_t^t)
6. 终止判断:
如果满足停止准则,例如:||y - k_r*x_r^t - k_t*x_t^t||_2^2 < ε,其中ε为预设的容差,则停止迭代;否则,令t=t+1,返回步骤3。
7. 输出结果:
输出最终迭代得到的解x_r^t和x_t^t作为问题的最优解。
以上即是利用ADMM求解 min||x_r||_1+||x_t||_1 s.t. y=k_r*x_r+k_t*x_t 的详细步骤。注意,该算法需要通过调整参数ρ和设置适当的停止准则来进行调优,以获得更好的收敛性能和解的精度。
以下是使用MATLAB编写的求解 min||x_r||_1+||x_t||_1 s.t. y=k_r*x_r+k_t*x_t 的ADMM算法代码示例:
```matlab
function [x_r, x_t] = solve_ADMM(y, k_r, k_t, rho, epsilon)
% 初始化变量和参数
max_iter = 1000; % 最大迭代次数
[m, n] = size(k_r);
x_r = zeros(n, 1); % 初始化 x_r
x_t = zeros(n, 1); % 初始化 x_t
z = zeros(m, 1); % 初始化拉格朗日乘子 z
% 开始迭代
for iter = 1:max_iter
% 更新 x_r
x_r = soft_threshold(y - k_t*x_t + (1/rho)*z, 1 / rho);
% 更新 x_t
x_t = soft_threshold(y - k_r*x_r + (1/rho)*z, 1 / rho);
% 更新 z
z = z + rho*(y - k_r*x_r - k_t*x_t);
% 判断终止条件
if norm(y - k_r*x_r - k_t*x_t) < epsilon
break;
end
end
end
% 软阈值函数
function y = soft_threshold(x, lambda)
y = sign(x) .* max(abs(x) - lambda, 0);
end
```
在上述代码中,solve_ADMM函数接受输入参数y、k_r、k_t、rho和epsilon,并输出最优解x_r和x_t。soft_threshold函数实现了软阈值操作,用于更新x_r和x_t的过程。通过调用solve_ADMM函数即可求解给定的优化问题。
请注意,以上代码仅为示例,并未经过严格验证,请根据具体问题进行适当修改和调试。