引言
本文使用MATLAB对伊利、美的集团和海澜之家的股票价格进行了分析,计算了这三只股票的收益率和协方差矩阵,并通过投资组合优化技术对其进行投资组合分析。通过这一过程,本文展示了MATLAB在金融数据分析和投资组合优化中的应用。
数据处理与分析方法
数据读取
首先,我们从Excel文件中读取了伊利、美的集团和海澜之家的股票价格数据。使用MATLAB的`xlsread`函数读取数据,并提取相应的收盘价格。
[~,~,DataYili]=xlsread('伊利.xlsx');
Price1=cell2mat(DataYili(2:729,7));
[~,~,DataMeidi]=xlsread('美的集团.xlsx');
Price2=cell2mat(DataMeidi(2:729,7));
[~,~,DataHailan]=xlsread('海澜之家.xlsx');
Price3=cell2mat(DataHailan(2:729,7));
计算收益率
接下来,我们使用`price2ret`函数计算股票的收益率序列。该函数将价格序列转换为收益率序列,是金融数据分析中的常用方法。