【ARMA仿真】ARMA模型卡尔曼滤波【含Matlab源码 2431期】

已于 2023-12-07 15:10:27 修改
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分类专栏： 2025年付费专栏Matlab神经网络预测与分类（进阶版） 文章标签： matlab
于 2023-03-17 10:19:28 首次发布
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本文介绍了ARMA模型的概念、背景及其在时间序列分析中的应用，特别是在经济学问题上的预测作用。详细阐述了建模步骤，包括平稳性检验、模型定阶、参数估计和模型检验。提供了部分Matlab源代码，用于建立ARMA21模型并进行卡尔曼滤波。最后，提到了使用的是Matlab 2014a版本，并引用了相关参考文献。
摘要由CSDN通过智能技术生成

在这里插入图片描述

⛄一、ARMA模型

1 ARMA模型介绍及应用
对于平稳时间序列，自回归移动平均(ARMA)模型可用于研究时间经济变量的变化规律，ARMA(p,q)模型包括一个自回归过程AR§和一个移动平均MA(q)过程，其形式如下：
在这里插入图片描述
式(1)中：p,q分别表示滞后的阶数；u1是白噪声序列。

2 ARMA模型的背景知识介绍
ARMA在文献研究中被广泛应用于对时间序列的分析预测，由于大多数经济金融数据满足时间序列的特征，因此该模型尤其适用于研究经济学问题，是拟合满足平稳性约束的时间序列最经典的模型。ARMA 模型是由 AR 自回归过程和 MA 移动平均过程组成的自回归移动平均模型，其基本思想是通过揭示历史时间序列的运行规律，对未来的事物发展进行预测。

在 ARMA(p,q)模型的参数中，p代表自回归部分的滞后阶数，q代表移动平均部分的滞后阶数。通常AR

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%将训练数据和测试数据转为列向量 [data row data col] size data ; if data row<data col data data"; end dataiddata iddata data ; %参数如何定 model armax dataiddata [3 3] ; yp predict model data ;
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