最近比较忙，已经两周没有发了。趁着周六日把这个协方差P值的推导过程详细写了一遍。今天周六，吃完饭了，整理了一下，发出来。
同步助手同步的，排版比较粗糙，感兴趣的看原文。
06滤波算法的Pk值推导
最开始列出的相关基础公式如下：
现在已经有的公式：
针对上边的这三个公式而言。
第一个公式：已知的参数有上次的真实值：
，上次的测量值：
，状态矩阵A也是已知的。所以先验估计值
，也是已知的。
第二个公式：已知的参数有先验估计值
，测量值H是已知的
，测量值是已知的。Kk是未知的。
（测量函数、状态函数列出来，A、H、B都是各个参数前的系数，所以已知）
第三个公式：除了之外
，均已知。所以只要求出的数值
。卡尔曼滤波就可以完成整个推导过程了。
求：协方差矩阵的先验估计值：
上一章节有推导过（黄色标注部分）：
全部的卡尔曼滤波算法推导完了，致谢DR_CAN。
往期查看：
2023第2期 卡尔曼滤波在SOX中的应用 之 算法推导（3）
2023第4期
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