第一次尝试
思路1：
在task2的基础上，将特征工程部分变为特征优化。
这里主要构建了历史平移特征、差分特征、和窗口统计特征；每种特征都是有理可据的，具体说明如下：
（1）历史平移特征：通过历史平移获取上个阶段的信息；
（2）差分特征：可以帮助获取相邻阶段的增长差异，描述数据的涨减变化情况。在此基础上还可以构建相邻数据比值变化、二阶差分等；
（3）窗口统计特征：窗口统计可以构建不同的窗口大小，然后基于窗口范围进统计均值、最大值、最小值、中位数、方差的信息，可以反映最近阶段数据的变化情况。
其他代码不变，
代码1
如下：
import numpy as np
import pandas as pd
import lightgbm as lgb
from sklearn.metrics import mean_squared_log_error, mean_absolute_error, mean_squared_error
import tqdm
import sys
import os
import gc
import argparse
import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')
train = pd.read_csv('./dataset/train.csv')
test = pd.read_csv('./dataset/test.csv')
# 合并训练数据和测试数据
data = pd.concat([train, test], axis=0).reset_index(drop=True)
data = data.sort_values(['id','dt'], ascending=False).reset_index(drop=True)
# 历史平移
for i in range(10,36):
data[f'target_shift{i}'] = data.groupby('id')['target'].shift(i)
# 历史平移 + 差分特征
for i in range(1,4):
data[f'target_shift10_diff{i}'] = data.groupby('id')['target_shift10'].diff(i)
# 窗口统计
for win in [15,30,50,70]:
data[f'target_win{win}_mean'] = data.groupby('id')['target'].rolling(window=win, min_periods=3, closed='left').mean().values
data[f'target_win{win}_max'] = data.groupby('id')['target'].rolling(window=win, min_periods=3, closed='left').max().values
data[f'target_win{win}_min'] = data.groupby('id')['target'].rolling(window=win, min_periods=3, closed='left').min().values
data[f'target_win{win}_std'] = data.groupby('id')['target'].rolling(window=win, min_periods=3, closed='left').std().values
# 历史平移 + 窗口统计
for win in [7,14,28,35,50,70]:
data[f'target_shift10_win{win}_mean'] = data.groupby('id')['target_shift10'].rolling(window=win, min_periods=3, closed='left').mean().values
data[f'target_shift10_win{win}_max'] = data.groupby('id')['target_shift10'].rolling(window=win, min_periods=3, closed='left').max().values
data[f'target_shift10_win{win}_min'] = data.groupby('id')['target_shift10'].rolling(window=win, min_periods=3, closed='left').min().values
data[f'target_shift10_win{win}_sum'] = data.groupby('id')['target_shift10'].rolling(window=win, min_periods=3, closed='left').sum().values
data[f'target_shift710win{win}_std'] = data.groupby('id')['target_shift10'].rolling(window=win, min_periods=3, closed='left').std().values
# 进行数据切分
train = data[data.target.notnull()].reset_index(drop=True)
test = data[data.target.isnull()].reset_index(drop=True)
# 确定输入特征
train_cols = [f for f in data.columns if f not in ['id','target']]
def time_model(lgb, train_df, test_df, cols):
# 训练集和验证集切分
trn_x, trn_y = train_df[train_df.dt>=31][cols], train_df[train_df.dt>=31]['target']
val_x, val_y = train_df[train_df.dt<=30][cols], train_df[train_df.dt<=30]['target']
# 构建模型输入数据
train_matrix = lgb.Dataset(trn_x, label=trn_y)
valid_matrix = lgb.Dataset(val_x, label=val_y)
# lightgbm参数
lgb_params = {
'boosting_type': 'gbdt',
'objective': 'regression',
'metric': 'mse',
'min_child_weight': 5,
'num_leaves': 2 ** 5,
'lambda_l2': 10,
'feature_fraction': 0.8,
'bagging_fraction': 0.8,
'bagging_freq': 4,
'learning_rate': 0.05,
'seed': 2024,
'nthread' : 16,
'verbose' : -1,
}
# 训练模型
model = lgb.train(lgb_params, train_matrix, 50000, valid_sets=[train_matrix, valid_matrix],
categorical_feature=[], verbose_eval=500, early_stopping_rounds=500)
# 验证集和测试集结果预测
val_pred = model.predict(val_x, num_iteration=model.best_iteration)
test_pred = model.predict(test_df[cols], num_iteration=model.best_iteration)
# 离线分数评估
score = mean_squared_error(val_pred, val_y)
print(score)
return val_pred, test_pred
lgb_oof, lgb_test = time_model(lgb, train, test, train_cols)
# 保存结果文件到本地
test['target'] = lgb_test
test[['id','dt','target']].to_csv('submit.csv', index=None)
结果1：
总结1：
相较于单纯用历史平移特征与窗口统计特征，采用历史平移特征、差分特征、和窗口统计特征结合的方法上分更高，特征提取更全面。
第二次尝试
思路2：
采用模型融合的方法，进行模型融合的前提是有多个模型的输出结果，比如使用catboost、xgboost和lightgbm三个模型分别输出三个结果，这时就可以将三个结果进行融合，最常见的是将结果直接进行加权平均融合。
下面我们构建了cv_model函数，内部可以选择使用lightgbm、xgboost和catboost模型，可以依次跑完这三个模型，然后将三个模型的结果进行取平均进行融合。
对于每个模型均选择经典的K折交叉验证方法进行离线评估，大体流程如下：
1、K折交叉验证会把样本数据随机的分成K份；
2、每次随机的选择K-1份作为训练集，剩下的1份做验证集；
3、当这一轮完成后，重新随机选择K-1份来训练数据；
4、最后将K折预测结果取平均作为最终提交结果。
代码2
在task2的特征工程基础上，加上例题代码并修改
ps：记得运用特征构建，确定输入特征train_cols，以及下载库与包
pip install xgboost与pip install catboost
如下：
from sklearn.model_selection import StratifiedKFold, KFold, GroupKFold
import lightgbm as lgb
import xgboost as xgb
from catboost import CatBoostRegressor
import numpy as np
import pandas as pd
from sklearn.metrics import mean_squared_log_error, mean_absolute_error, mean_squared_error
import tqdm
import sys
import os
import gc
import argparse
import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')
train = pd.read_csv('./dataset/train.csv')
test = pd.read_csv('./dataset/test.csv')
# 合并训练数据和测试数据，并进行排序
data = pd.concat([test, train], axis=0, ignore_index=True)
data = data.sort_values(['id','dt'], ascending=False).reset_index(drop=True)
# 历史平移
for i in range(10,30):
data[f'last{i}_target'] = data.groupby(['id'])['target'].shift(i)
# 窗口统计
data[f'win3_mean_target'] = (data['last10_target'] + data['last11_target'] + data['last12_target']) / 3
# 进行数据切分
train = data[data.target.notnull()].reset_index(drop=True)
test = data[data.target.isnull()].reset_index(drop=True)
# 确定输入特征
train_cols = [f for f in data.columns if f not in ['id','target']]
def cv_model(clf, train_x, train_y, test_x, clf_name, seed = 2024):
'''
clf：调用模型
train_x：训练数据
train_y：训练数据对应标签
test_x：测试数据
clf_name：选择使用模型名
seed：随机种子
'''
folds = 5
kf = KFold(n_splits=folds, shuffle=True, random_state=seed)
oof = np.zeros(train_x.shape[0])
test_predict = np.zeros(test_x.shape[0])
cv_scores = []
for i, (train_index, valid_index) in enumerate(kf.split(train_x, train_y)):
print('************************************ {} ************************************'.format(str(i+1)))
trn_x, trn_y, val_x, val_y = train_x.iloc[train_index], train_y[train_index], train_x.iloc[valid_index], train_y[valid_index]
if clf_name == "lgb":
train_matrix = clf.Dataset(trn_x, label=trn_y)
valid_matrix = clf.Dataset(val_x, label=val_y)
params = {
'boosting_type': 'gbdt',
'objective': 'regression',
'metric': 'mae',
'min_child_weight': 6,
'num_leaves': 2 ** 6,
'lambda_l2': 10,
'feature_fraction': 0.8,
'bagging_fraction': 0.8,
'bagging_freq': 4,
'learning_rate': 0.1,
'seed': 2023,
'nthread' : 16,
'verbose' : -1,
}
model = clf.train(params, train_matrix, 1000, valid_sets=[train_matrix, valid_matrix],
categorical_feature=[], verbose_eval=200, early_stopping_rounds=100)
val_pred = model.predict(val_x, num_iteration=model.best_iteration)
test_pred = model.predict(test_x, num_iteration=model.best_iteration)
if clf_name == "xgb":
xgb_params = {
'booster': 'gbtree',
'objective': 'reg:squarederror',
'eval_metric': 'mae',
'max_depth': 5,
'lambda': 10,
'subsample': 0.7,
'colsample_bytree': 0.7,
'colsample_bylevel': 0.7,
'eta': 0.1,
'tree_method': 'hist',
'seed': 520,
'nthread': 16
}
train_matrix = clf.DMatrix(trn_x , label=trn_y)
valid_matrix = clf.DMatrix(val_x , label=val_y)
test_matrix = clf.DMatrix(test_x)
watchlist = [(train_matrix, 'train'),(valid_matrix, 'eval')]
model = clf.train(xgb_params, train_matrix, num_boost_round=1000, evals=watchlist, verbose_eval=200, early_stopping_rounds=100)
val_pred = model.predict(valid_matrix)
test_pred = model.predict(test_matrix)
if clf_name == "cat":
params = {'learning_rate': 0.1, 'depth': 5, 'bootstrap_type':'Bernoulli','random_seed':2023,
'od_type': 'Iter', 'od_wait': 100, 'random_seed': 11, 'allow_writing_files': False}
model = clf(iterations=1000, **params)
model.fit(trn_x, trn_y, eval_set=(val_x, val_y),
metric_period=200,
use_best_model=True,
cat_features=[],
verbose=1)
val_pred = model.predict(val_x)
test_pred = model.predict(test_x)
oof[valid_index] = val_pred
test_predict += test_pred / kf.n_splits
score = mean_absolute_error(val_y, val_pred)
cv_scores.append(score)
print(cv_scores)
return oof, test_predict
# 选择lightgbm模型
lgb_oof, lgb_test = cv_model(lgb, train[train_cols], train['target'], test[train_cols], 'lgb')
# 选择xgboost模型
xgb_oof, xgb_test = cv_model(xgb, train[train_cols], train['target'], test[train_cols], 'xgb')
# 选择catboost模型
cat_oof, cat_test = cv_model(CatBoostRegressor, train[train_cols], train['target'], test[train_cols], 'cat')
# 进行取平均融合
final_test = (lgb_test + xgb_test + cat_test) / 3
# 保存结果文件到本地
test['target'] =final_test
test[['id','dt','target']].to_csv('submit.csv', index=None)结果2：
总结2：
第二次尝试在task2基础上使用进阶模型的方式，更加精确的估计了结果。在读懂代码时也要注意，是否有数据未导入，变量未考虑与定义。
第三次尝试：
思路3：
将第一与第二次尝试结合。
代码3：
from sklearn.model_selection import StratifiedKFold, KFold, GroupKFold
import lightgbm as lgb
import xgboost as xgb
from catboost import CatBoostRegressor
import numpy as np
import pandas as pd
from sklearn.metrics import mean_squared_log_error, mean_absolute_error, mean_squared_error
import tqdm
import sys
import os
import gc
import argparse
import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')
train = pd.read_csv('./dataset/train.csv')
test = pd.read_csv('./dataset/test.csv')
# 合并训练数据和测试数据
data = pd.concat([train, test], axis=0).reset_index(drop=True)
data = data.sort_values(['id','dt'], ascending=False).reset_index(drop=True)
# 历史平移
for i in range(10,36):
data[f'target_shift{i}'] = data.groupby('id')['target'].shift(i)
# 历史平移 + 差分特征
for i in range(1,4):
data[f'target_shift10_diff{i}'] = data.groupby('id')['target_shift10'].diff(i)
# 窗口统计
for win in [15,30,50,70]:
data[f'target_win{win}_mean'] = data.groupby('id')['target'].rolling(window=win, min_periods=3, closed='left').mean().values
data[f'target_win{win}_max'] = data.groupby('id')['target'].rolling(window=win, min_periods=3, closed='left').max().values
data[f'target_win{win}_min'] = data.groupby('id')['target'].rolling(window=win, min_periods=3, closed='left').min().values
data[f'target_win{win}_std'] = data.groupby('id')['target'].rolling(window=win, min_periods=3, closed='left').std().values
# 历史平移 + 窗口统计
for win in [7,14,28,35,50,70]:
data[f'target_shift10_win{win}_mean'] = data.groupby('id')['target_shift10'].rolling(window=win, min_periods=3, closed='left').mean().values
data[f'target_shift10_win{win}_max'] = data.groupby('id')['target_shift10'].rolling(window=win, min_periods=3, closed='left').max().values
data[f'target_shift10_win{win}_min'] = data.groupby('id')['target_shift10'].rolling(window=win, min_periods=3, closed='left').min().values
data[f'target_shift10_win{win}_sum'] = data.groupby('id')['target_shift10'].rolling(window=win, min_periods=3, closed='left').sum().values
data[f'target_shift710win{win}_std'] = data.groupby('id')['target_shift10'].rolling(window=win, min_periods=3, closed='left').std().values
# 进行数据切分
train = data[data.target.notnull()].reset_index(drop=True)
test = data[data.target.isnull()].reset_index(drop=True)
# 确定输入特征
train_cols = [f for f in data.columns if f not in ['id','target']]
def cv_model(clf, train_x, train_y, test_x, clf_name, seed = 2024):
'''
clf：调用模型
train_x：训练数据
train_y：训练数据对应标签
test_x：测试数据
clf_name：选择使用模型名
seed：随机种子
'''
folds = 5
kf = KFold(n_splits=folds, shuffle=True, random_state=seed)
oof = np.zeros(train_x.shape[0])
test_predict = np.zeros(test_x.shape[0])
cv_scores = []
for i, (train_index, valid_index) in enumerate(kf.split(train_x, train_y)):
print('************************************ {} ************************************'.format(str(i+1)))
trn_x, trn_y, val_x, val_y = train_x.iloc[train_index], train_y[train_index], train_x.iloc[valid_index], train_y[valid_index]
if clf_name == "lgb":
train_matrix = clf.Dataset(trn_x, label=trn_y)
valid_matrix = clf.Dataset(val_x, label=val_y)
params = {
'boosting_type': 'gbdt',
'objective': 'regression',
'metric': 'mae',
'min_child_weight': 6,
'num_leaves': 2 ** 6,
'lambda_l2': 10,
'feature_fraction': 0.8,
'bagging_fraction': 0.8,
'bagging_freq': 4,
'learning_rate': 0.1,
'seed': 2023,
'nthread' : 16,
'verbose' : -1,
}
model = clf.train(params, train_matrix, 1000, valid_sets=[train_matrix, valid_matrix],
categorical_feature=[], verbose_eval=200, early_stopping_rounds=100)
val_pred = model.predict(val_x, num_iteration=model.best_iteration)
test_pred = model.predict(test_x, num_iteration=model.best_iteration)
if clf_name == "xgb":
xgb_params = {
'booster': 'gbtree',
'objective': 'reg:squarederror',
'eval_metric': 'mae',
'max_depth': 5,
'lambda': 10,
'subsample': 0.7,
'colsample_bytree': 0.7,
'colsample_bylevel': 0.7,
'eta': 0.1,
'tree_method': 'hist',
'seed': 520,
'nthread': 16
}
train_matrix = clf.DMatrix(trn_x , label=trn_y)
valid_matrix = clf.DMatrix(val_x , label=val_y)
test_matrix = clf.DMatrix(test_x)
watchlist = [(train_matrix, 'train'),(valid_matrix, 'eval')]
model = clf.train(xgb_params, train_matrix, num_boost_round=1000, evals=watchlist, verbose_eval=200, early_stopping_rounds=100)
val_pred = model.predict(valid_matrix)
test_pred = model.predict(test_matrix)
if clf_name == "cat":
params = {'learning_rate': 0.1, 'depth': 5, 'bootstrap_type':'Bernoulli','random_seed':2023,
'od_type': 'Iter', 'od_wait': 100, 'random_seed': 11, 'allow_writing_files': False}
model = clf(iterations=1000, **params)
model.fit(trn_x, trn_y, eval_set=(val_x, val_y),
metric_period=200,
use_best_model=True,
cat_features=[],
verbose=1)
val_pred = model.predict(val_x)
test_pred = model.predict(test_x)
oof[valid_index] = val_pred
test_predict += test_pred / kf.n_splits
score = mean_absolute_error(val_y, val_pred)
cv_scores.append(score)
print(cv_scores)
return oof, test_predict
# 选择lightgbm模型
lgb_oof, lgb_test = cv_model(lgb, train[train_cols], train['target'], test[train_cols], 'lgb')
# 选择xgboost模型
xgb_oof, xgb_test = cv_model(xgb, train[train_cols], train['target'], test[train_cols], 'xgb')
# 选择catboost模型
cat_oof, cat_test = cv_model(CatBoostRegressor, train[train_cols], train['target'], test[train_cols], 'cat')
# 进行取平均融合
final_test = (lgb_test + xgb_test + cat_test) / 3
# 保存结果文件到本地
test['target'] =final_test
test[['id','dt','target']].to_csv('submit.csv', index=None)结果3：
总结3：
在task2的代码基础上，将特征选择与模型选择一起优化，两次尝试合二为一，得到一个最好的成绩。这也预示我们要从事物的不同角度着手优化，加起来效果事半功倍。
深度学习方法
思路:
-
导入库：代码开始处导入了所需的库，包括数据处理库NumPy和Pandas，以及用于构建LSTM模型的Keras库。
-
读取数据：使用Pandas的
read_csv函数读取训练数据集train.csv和测试数据集test.csv。 -
定义数据预处理函数：
-
preprocess_data函数用于准备训练和测试数据。 -
数据按
id列进行分组。 -
对于每个
id，提取特定列（索引为3的列）的数据作为时间序列。 -
创建多个序列，每个序列长度为
look_back，默认为100。 -
序列被反转，并且如果序列长度不足100，则用0填充。
-
训练数据集的标签
Y是序列的一部分，同样进行反转。 -
测试数据集（OOT，Out-Of-Time）也被反转并用0填充以满足序列长度要求。
-
-
定义模型构建函数：
-
build_model函数用于构建LSTM模型。 -
模型包括一个LSTM层，用于学习时间序列数据的特征，以及一个重复向量层
RepeatVector，用于复制上一个LSTM层的输出以供下一个LSTM层使用。 -
再次使用LSTM层和时间分布的密集层来预测序列的下一个值。
-
模型使用均方误差作为损失函数，并使用Adam优化器。
-
-
构建和训练模型：
-
设置序列长度
look_back、特征数n_features和输出时间单位数n_output。 -
调用
preprocess_data函数预处理训练数据。 -
使用
build_model函数构建模型。 -
使用模型的
fit方法训练模型，指定迭代次数（epochs）和批量大小（batch_size）。
-
-
进行预测：
-
使用训练好的模型对测试数据集进行预测。
-
这里需要注意注意自行将预测结果转化为提交格.
-
代码：
import numpy as np
import pandas as pd
from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler
from keras.models import Sequential
from keras.layers import LSTM, Dense, RepeatVector, TimeDistributed
from keras.optimizers import Adam
train = pd.read_csv('train.csv')
test = pd.read_csv('test.csv')
# 数据预处理
def preprocess_data(df, look_back=100):
# 将数据按照id进行分组
grouped = df.groupby('id')
datasets = {}
for id, group in grouped:
datasets[id] = group.values
# 准备训练数据集
X, Y = [], []
for id, data in datasets.items():
for i in range(10, 15): # 每个id构建5个序列
a = data[i:(i + look_back), 3]
a = np.append(a, np.array([0]*(100-len(a))))
X.append(a[::-1])
Y.append(data[i-10:i, 3][::-1])
# 准备测试数据集
OOT = []
for id, data in datasets.items():
a = data[:100, 3]
a = np.append(a, np.array([0]*(100-len(a))))
OOT.append(a[::-1])
return np.array(X, dtype=np.float64), np.array(Y, dtype=np.float64), np.array(OOT, dtype=np.float64)
# 定义模型
def build_model(look_back, n_features, n_output):
model = Sequential()
model.add(LSTM(50, input_shape=(look_back, n_features)))
model.add(RepeatVector(n_output))
model.add(LSTM(50, return_sequences=True))
model.add(TimeDistributed(Dense(1)))
model.compile(loss='mean_squared_error', optimizer=Adam(0.001))
return model
# 构建和训练模型
look_back = 100 # 序列长度
n_features = 1 # 假设每个时间点只有一个特征
n_output = 10 # 预测未来10个时间单位的值
# 预处理数据
X, Y, OOT = preprocess_data(train, look_back=look_back)
# 构建模型
model = build_model(look_back, n_features, n_output)
# 训练模型
model.fit(X, Y, epochs=10, batch_size=64, verbose=1)
# 进行预测
predicted_values = model.predict(OOT)
test['target'] =predicted_values
test[['id','dt','target']].to_csv('submit.csv', index=None)结果：
无法跑出结果，运行报错，无法安装相关库。
总结：
时间序列预测是一个不断发展的领域，随着技术的进步，我们可以期待更多的优化方法和模型的出现。深度学习模型，特别是LSTM和其变体，已经在许多时间序列预测任务中显示出了优越的性能。未来的研究可能会集中在以下几个方面：
-
更复杂的模型结构：如引入注意力机制的LSTM模型，以更好地捕捉时间序列中的长期依赖关系。
-
多模态数据融合：结合时间序列数据和其他类型的数据，如文本或图像，以提供更全面的分析。
-
模型解释性：提高模型的可解释性，以便更好地理解预测结果。
-
自动化特征工程：开发自动化的特征工程工具，以减少手动特征提取的工作量。
-
实时预测：提高模型在实时数据流上的预测能力。
-
模型鲁棒性：提高模型对异常值和噪声的鲁棒性。
反思：
对代码掌握较差，对vs等python的工具以及库的安装不够清楚。但是受益颇多。
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