R语言CVXR包解决矩阵线性约束二次优化问题

一、问题

考虑带多个约束条件的二次矩阵的最优化问题（也是一个最优化投资组合问题）：

其中w为待求解的权重矩阵，为已知的协方差矩阵，c为自定义的条件参数。

二、求解

使用R语言中CVXR包进行求解。

library(CVXR)

# 加载数据
Xi = read.csv("股票数据.csv")
Xi = na.omit(Xi)

# 计算样本协方差矩阵
sigma = cov(Xi)
sigma

得到股票的样本协方差矩阵如下：