时间序列 SPSS

一、横截面数据与时间序列数据

所谓横截面(cross section)数据，也就是对大体上同时，或者和时间无关的不同对象的观测值组成的数据。

另一个称为时间序列(time series)数据，也就是由同一对象在不同时间的观测值形成的数据。

横截面数据也常称为变量的一个简单随机样本，也即假设每个数据都是来自于总体分布的一个取值，且它们之间是相互独立的(独立同分布)。

而时间序列的最大特点是观测值并不独立。时间序列的一个目的是用变量过去的观测值来预测同一变量的未来值。

---

定义时间

选择SPSS菜单中的“Data => Define Dates”选项，在弹出窗口的“Cases Are”下方选择“Years, months”，再在右侧“First Case Is”下的空格输入起始时间，即可自动生成该例中的三个时间变量。**

作为时间序列数据的一个基本要求，其数据都是等间隔记录的，比如每天或每月记录一个数据。在金融时间序列(比如股票价格)，每周的记录时间只有5天(周一至周五)，此时我们也把它当成是等间隔记录的，此时记录的时间间隔是“每个工作日”。