VAR模型

VAR模型

• 确定相关关系程度（可不做）

相关性检验

• 确定阶数

AIC、SIC准则，以及似然比检验（LR统计量）

• 根据阶数建立VAR模型
• 进行JJ协整检验，确定协整方程个数
• 添加其他条件，进行过度识别
• 得到协整方程

变量之间的长期稳定关系

VEC（向量误差修正模型）

    已知单整序列之间存在协整关系，通过对序列的一阶差分建模（阶数减1），研究方程中变量波动的短期影响。在此基础上可进一步采用脉冲效应分析。