RiceQuant和 JoinQuant合成月k线、周k线的极简公式

最新推荐文章于 2024-01-12 21:59:43 发布

__William__

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文章标签：金融工程量化月月k线

本文链接：https://blog.csdn.net/willduan1/article/details/106275630

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这篇博客介绍了如何在米筐（RiceQuant）和聚宽（JoinQuant）平台上通过编写简洁的函数来获取日、周、月k线数据，弥补了这两个平台直接获取周期k线数据的不足。

摘要由CSDN通过智能技术生成

米筐和聚宽没有直接可以获取月k线，周k线的函数，为此写了一个极简函数可以获取日k线，周k线，月k线，乃至分钟k线。如下：

聚宽：

def get_period_price_wjlec(stock, rule='W', start_date=None, end_date=None, frequency='daily', fields=None, \
                           skip_paused=True, fq='pre', count=None):
    '''
            极简方法获取真实的日线、周线、月线或其他周期数据，本函数考虑了假期情况，不会列出不交易的日期。
    参数：
        stock : 证券代码
        rule : K线类别，默认是周线'W'，月线是'M',季度线是'Q',年线是'A'。期间代码也可以使用周K（'W-FRI'）、月K（'BM'）、
        年K（'A-DEC'）
        end_date : 默认None, 对应使用attribute_history; 否则使用get_price
        其他参数：同get_price
    返回：
        dataframe: index:时间序列 
    范例：
        df=get_period_price_wjlec('601668.XSHG', start_date='2017-1-1', end_date='2017-5-31')#获取周线
        df=get_period_price_wjlec('601668.XSHG', rule='W', count=120, end_date='2017-6-1')#获取周线
        df=get_period_price_wjlec('601668.XSHG', rule='M', start_date='2017-1-1', end_date='2017-5-31')#获取月线
        df=get_period_price_wjlec('601668.XSHG', rule='M', count=1000, end_date='2017-5-31')#获取月线
    '''
    #设定转换周期period_type  转换为周是'W',月'M',季度线'Q',五分钟'5min',12天'12D'
    period_type = rule
    if "attribute_history" not in dir() or end_date:
        stock_data = get_price(stock, start_date=start_date, end_date=end_date, frequency=frequency, fields=\
                       ['open','high','low'