Day Nine——白噪声检测及确定p、d、q值和模型的检验

最新推荐文章于 2023-11-23 22:46:53 发布
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分类专栏： 笔记 数据分析与挖掘实战
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这篇博客主要介绍了如何进行白噪声检测以及确定ARIMA模型的p、d、q值。首先通过groupby转换数据属性，接着进行数据的平稳性检测。然后对数据进行白噪声检测，确认序列性质。通过BIC矩阵选取最佳的p、d、q参数，建立模型，并检查模型残差是否满足白噪声条件。最后，计算模型的预测误差，包括平均绝对误差和均方根误差。
摘要由CSDN通过智能技术生成

Day Nine——白噪声检测及确定p、d、q值和模型的检验

完整代码及数据地址

第一部分数据discdata.xls

第二部分数据discdata_processed.xls

第三部分数据discdata_processed.xls

第四部分数据discdata_processed.xls

第五部分数据discdata_processed.xls

第六部分数据predictdata.xls

第一部分——用groupby转换数据属性

对应函数programmer_1

步骤:

  1. 读取数据，筛选出一部分数据
  2. 以COLLECTTIOME为groupby列，提取NAME的值作为列和VALUE的值作为列值
  3. 保存数据

第二部分——平稳性检测

对应函数programmer_2

步骤：

  1. 读取数据，去除倒数5个数据
  2. 对CWXT_DB:184:D:\列进行平稳性检测ADF
  3. 如果最后的值大于0.05，则进行舍去并进行计数
  4. 输出舍去的次数和p值
最低0.47元/天 解锁文章
wnma3mz
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时间序列平稳性检验（ADF）和白噪声检验（Ljung-Box）
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在对时间序列做预测前，我们要对数据进行一系列检验，主要是检验数据的稳定性和随机性（白噪声检验），本文主要介绍ADF检验和Ljung-Box检验 ADF检验 ADF检验即单位根检验是指检验序列中是否存在单位根，因为存在单位根就是非平稳时间序列了。单位根就是指单位根过程，可以证明，序列中存在单位根过程就不平稳，会使回归分析中存在伪回归。 下面给出ADF检验的python代码 from statsmodels.tsa.stattools import adfuller import pandas as pd .
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【机器学习 | 白噪声检验】检验模型学习成果 & 检验平稳性最佳实践，确定不来看看？
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11-23 3738
本系列旨在普及那些深度学习路上必经的核心概念，文章内容都是博主用心学习收集所写，欢迎大家三联支持！本系列会一直更新，核心概念系列会一直更新！欢迎大家订阅。
python一行代码实现白噪声检测
yyx的博客
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print(u'The result of white noise detection：', acorr_ljungbox(diff1, lags=1)) 会打印出来两个值，如果第二个值小于0.05，则这个序列是非白噪声序列
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什么是白噪声 {e0,e1,...,et,...}\{e_0, e_1, ..., e_t, ...\}{e0​,e1​,...,et​,...}是白噪声的三个条件： E(et)=0E(e_t)=0E(et​)=0 Var(et)=σ2Var(e_t)=\sigma^2Var(et​)=σ2 当k≠0k\neq0k̸​=0时，Cov(et,et+k)=0Cov(e_t, e_{t+k})=0Co...
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2023-0Day（漏洞检测Tools）V1.6 HW-漏洞挖掘-src
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