股票数据分析（K线图、均值图、MACD图、RSI图）--股票日数据

最新推荐文章于 2025-04-26 15:31:42 发布

wodertianna

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文章标签：数据分析 python

本文链接：https://blog.csdn.net/wodertianna/article/details/138448278

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本文介绍了如何使用Python库如numpy、pandas和mplfinance处理上证指数的日行情数据，包括数据读取、日数据转周、绘制K线图、计算并绘制5日和20日均线，以及MACD和RSI指标的计算与图形展示。

摘要生成于 C知道，由 DeepSeek-R1 满血版支持，前往体验 >

数据

数据是上证指数日行情数据，股票代码000002.sz，原始数据shdata示例如下：

读取数据：

import numpy as np
import pandas as pd
import mplfinance as mpf
import matplotlib.pyplot as plt
from datetime import datetime
import matplotlib.ticker as ticker
import talib
from mplfinance.original_flavor import candlestick_ohlc
#from matplotlib.ticker import MaxNLocator, FuncFormatter
shdata = pd.read_csv("D:/my_files/sh_index.csv")
shdata['date'] = pd.to_datetime(shdata['trade_date'], format="%Y%m%d") #设置date列格式为年月日
shdata_beiyong = shdata.copy()
shdata.set_index('date',inplace=True)  #设置索引

日数据转周数据

有时候需要以周为单位对数据进行分析或观测，数据转换代码如下：

p='w'
pshdata = shdata.resample(p).last() #转换，周线的每个变量都等于那一周中最后一个交易日的变量值
pshdata['open'] = shdata['open'].resample(p).first() #周线的open等于那一周中第一个交易日的open
pshdata['high'] = shdata['high'].resample(p).max() #周线的high等于那一周中的high的最大值
pshdata['low'] = shdata['low'].resample(p).min() #周线的low等于那一周中的low的最大值
pshdata['vol'] = shdata['vol'].resample(p).sum() #周线的vol和amount等于那一周中vol和amount各自的