海龟交易法则的原理及其在量化平台的实现

1 海龟交易法则的简述

海龟交易法则是著名的公开交易系统，由著名的商品投机家理查德. 丹尼斯在1983年的一个交易员培训班上推广而闻名于世，它涵盖了交易系统的各个方面，并且不给交易员留下一点主观想象决策的余地。它具备一个完整的交易系统的所有成分。海龟交易策略，利用唐安奇通道来跟踪趋势产生买卖信号，利用ATR（真实波幅均值）分批加仓或者减仓，并且动态进行止盈和止损。
海龟策略本质上来讲是一个趋势跟随模型，通过唐安奇通道突破方法确定入场离场信号。原版的海龟交易法则需要决定的决策有：

1、市场：买卖什么；
2、头寸规模：买卖多少；
3、入市：什么时候买卖；
4、止损：什么时候放弃一个亏损的头寸；
5、退出：什么时候退出一个盈利的头寸；
6、战术：怎么买卖。

1.1 唐奇安通道

唐奇安通道，作为一个通道必定有上线和下线，上线就是前 N1 日内的最高价，下线就是前 N2 日内的最低价，常用的是$N1=20，N2=10$（另一种是$N1=55，N2=20$），价格突破上轨线就买入，突破下轨线就卖出。其计算方法如下：

上轨线 = Max（最高低，N1）, N1 日最高价的最大值
下轨 = Min（最低价，N2）, N2 日最低价的最小值

1.2 ATR（真实波幅均值）

真实波幅的计算公式如下：

T r u e R a n g e = M a x ( H i g