构建按置信区间小结

怎样构建置信区间？
构建置信区间，一般有下面四个步骤：

1. 选择总体统计量
   也就是说，我们希望为那个统计量构建置信区间。常见的如均值和比例。比如身高平均值、药效持续时长、治愈率等。选择好统计量，则可以开始进行下一步。

2. 求出所选统计量的抽样分布
   为了求出统计量的抽样分布，需要知道其期望、方差以及分布。以均值为例（我们构建总体均值的置信区间），我们知道对于均值抽样分布(推导过程，详见前文链接)：

知道了期望和方差，下面就需要知道抽样分布了。我们知道，根据中心极限定理，当样本很大的时候，均值抽样分布符合正太分布。那如果样本比较小的时候呢？答案是：当样本比较小的时候，均值抽样分布符合t分布。用数学方法表示就是：

样本很大的时候，。这里，尽管我们不知道总体的方差，但可以用总体方差的点估计量来估计。因此，改写为：
样本比较小的时候，。这里，v是表示自由度，且，其中n为样本大小。（这里不对t分布做更多的讨论）
3. 决定置信水平
置信水平表明，我们有多大的信心使得总体统计量位于区间(a, b)内。常用的置信水平是95%，需要注意的是：置信水平越高，区间越宽，置信区间包含总体统计量的几率也就越大。但是如果置信区间过大，就会失去其意义。举例来说，“某个地区男性的平均身高介于100cm和200cm之间”，这个概率几乎可以说是100%，但是这样的论断，完全没有实际的意义。现在确定了置信区间，最后就剩下求解置信上下限了。

4. 求出置信上下限
   这里分别来看下，当均值抽样分布符合正太分布和t分布的时候，如何求解。

均值抽样分布符合正太分布，且置信水平为95%时：
我们已知，将其标准化后得到：

查表可得: 当时，；当时，。因此，我们需要求解下面的不等式，其中用均值点估计量替换，用方差点估计量替换：

到此为止，就求出了置信水平为95%下的置信区间为：

均值抽样分布符合t分布，且置信水平为95%时：
我们已知，将其标准化后得到：

求解时，我们将和分别用均值和方法的点估计量代入即可。类似的，变换不等式则可以求出置信区间为：，其中t通过查表得出。

作者：大聖Jonathan
链接：https://www.jianshu.com/p/2c2e71c58cdb