时间序列分析

最新推荐文章于 2020-09-20 10:26:43 发布
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分类专栏： 机器学习 文章标签： 机器学习 时间序列 回归预测 股票分析 数据挖掘
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本项目是针对股票作时间序列分析与预测，针对数据集为雪人2017年全年的数据集。首先进行特征探索，利用Dickey-Fuller检验评估时间序列的平稳性，然后通过对数以及差分运算使时间序列平稳。通过Durbin Watson统计计算时间序列的自相关性。最后利用ARIMA进行时间序列建模分析，最终的MSE: 0.2393

src="https://nbviewer.jupyter.org/github/wzy6642/Machine-Learning-Case/blob/master/yahoo/code/Yahoo.ipynb" width="100%" height="1000">

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zhenyu wu
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应用时间序列分析习题答案（王燕编著）
10-20
应用时间序列分析习题答案（人民大学出版社，王燕编著）
完整详尽的课后习题答案-时间序列分析及应用（R语言原书第2版）
12-04
包含所有课后习题答案，非常详尽！ 《时间序列分析及应用（R语言）（原书第2版）》以易于理解的方式讲述了时间序列模型及其应用，内容包括趋势、平稳时间序列模型、非平稳时间序列模型、模型识别、参数估计、模型诊断、预测、季节模型、时间序列回归模型、异方差模型、谱分析入门、谱估计和门限模型。对所有的思想和方法，都用真实数据集和模拟数据集进行了说明。 　　《时间序列分析及应用（R语言）（原书第2版）》的一大特点是采用R语言来作图和分析数据，书中的所有图表和实证结果都是用R命令得到的。作者还为《时间序列分析及应用（R语言）（原书第2版）》制作了大量新增或增强的-函数。《时间序列分析及应用（R语言）（原书第2版）》的另一特点是包含很多有用的附录．例如，回顾了有关期望、方差、协方差、相关系数等概念．筒述了条件期望的性质以及最小均方误差预测等内容，这些附录有利于关心技术细节的读者深入了解相关内容。
《应用时间序列分析》 王燕 课后习题答案
06-22
《应用时间序列分析》 王燕 课后习题答案
R：应用时间序列分析--基于R（1）第一章 时间序列分析简介
qq_47805483的博客
09-20 3402
#安装程序包 install.packages("tseries") library(tseries) #赋值 x<-3 y<-2*x+1 z<-y^2 x y z #输入时间序列 price<-c(101,82,66,35,31,7) price<-ts(price,start=c(2005,1),frequency = 12) price price<-scan() price<-ts(price,start=c(2005,1),frequency =
时间序列分析-基于R 课后习题数据
最新发布
06-11
时间序列分析是一种统计方法，主要用于研究在特定时间间隔内收集的数据点序列，这些数据点可以是连续的或离散的，比如股票价格、销售量、气温等。在本案例中，我们关注的是基于R编程语言的时间序列分析。R语言由于其...
时间序列分析专栏所用数据
03-27
时间序列分析是一种统计方法，主要用于研究在特定时间间隔内收集的数据。这个领域的研究涉及各种领域，包括经济、金融、气象学、生物医学和社会科学。在本专栏中，我们聚焦于利用R语言和Excel进行时间序列分析，这两...
时间序列分析结课论文.docx
07-04
时间序列分析结课论文 时间序列分析是经济领域研究的重要工具之一，它描述历史数据随时间变化的规律，并用于预测经济变量值。在本文中，我们对我国 1952 年至 2011 年的社会消费品零售总额进行了时间序列分析，旨在...
机器学习-基于AIRMA模型对订单总额未来七天的预测
06-07
从时间上看，订单量时间序列有两个明显的特征： 1）周期性。每天订单量的变化趋势都大致相同，午高峰和晚高峰订单量集中； 2）实时性。当天的订单量可能会受天气等因素影响，呈现整体的上涨或下降； 预测可以反映未来司机成单的情况，能给运营部门及时调整有效的运营策略。预测又有好几种方向：基于订单总额的预测，基于乘客目的地预测，基于上车地点的供需预测等，这里阐述订单总额未来七天的预测。
ARIMA时间序列模型预测订单量（Python）实例
新人缘缘的博客
07-11 2231
ARIMA时间序列模型预测订单量（Python）实例 代码实例，百度网盘。 链接：https://pan.baidu.com/s/1YuEwLcXvinwCinKJtDnWBA 提取码：ikon
R-时间序列自相关acf，偏自相关pacf
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u012543538的专栏
08-18 5万+
关于自相关、偏自相关： 一、自协方差和自相关系数       p阶自回归AR(p)       自协方差 r(t,s)=E[X(t)-EX(t)][X(s)-EX(s)]       自相关系数ACF=r(s,t)/[(DX(t).DX(s))^0.5] 二、平稳时间序列自协方差与自相关系数       1、平稳时间序列可以定义r(k)为时间序列的延迟k自协方差函数：       r
时间序列分析相关概念
去向前方的博客
10-01 3770
1. 在时间序列分析中， 数学模型是什么？数学公式又是什么？数学推导过程又是什么？… … 一句话：用数学公式后者符号来表示现实存在的意义。数学是“万金油”的科学，它是作为工作和分析方法运用到某个学科当中。比如在物理学中，数学公式或者数学符号也是表示现实存在的意义，G表示重力，再比如用什么表示分子，这些东西都是现实存在，而通过在数学层面的公式计算或者推导，就能够得到某种结果反推到现实中存在的意义是...
王燕《应用时间序列分析》学习笔记1
fxlou的博客
03-14 9253
1.时间序列的定义 在统计研究中，常用按时间顺序排列的一组随机变量 ...,X1,X2,...,Xt,......,X1,X2,...,Xt,......,X_1,X_2,...,X_t,...来表示一个随机时间的时间序列，简记为Xt,t∈TXt,t∈TX_t,t\in T或XtXt{X_t}。 在拿到一个观察值序列之后，首先要对它的平稳性和纯随机性进行检验，称之为序列的预处理。 2.平稳...
七种回归分析方法 个个经典
lovenankai的专栏
05-24 2466
来源：CSDN / Sunil Ray什么是回归分析？回归分析是一种预测性的建模技术，它研究的是因变量（目标）和自变量（预测器）之间的关系。这种技术通常用于预测分析，时间...
时间序列分析（一）
布纸所云
10-27 1014
金融时间序列分析（第一讲） 1、资料 蔡瑞胸教授的主页：http://faculty.chicagobooth.edu/ruey.tsay/teaching/ FinTS是与《金融时间序列分析》配套的R package： install.packages(&amp;amp;quot;FinTS&amp;amp;quot;) library(&amp;amp;quot;FinTS&amp;amp;quot;) help(package=&amp;amp;
机器学习模型优缺点及基本概念
weixin_44933854的博客
06-04 3622
一、残差分析探索--博客学习 1. 机器学习中线性模型和非线性的区别 区别 线性模型可以是用曲线拟合样本，但是分类的决策边界一定是直线的，例如logistics模型 区分是否为线性模型，主要是看一个乘法式子中自变量x前的系数w,如果w只影响一个x，那么此模型为线性模型。或者判断决策边界是否是线性的 神经网络是非线性的 虽然神经网络的每个节点是一个logistics模型，但是组合起来就是一个非线性模型。 此处我们仅仅考虑三层神经网络 2. 计算特征相关性的方法，特征...

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