凸优化学习：对偶

凸优化：对偶

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Lagrange对偶函数

考虑标准优化问题：

$$\begin{aligned} minimize \ \ & f_0(x) \cr s.t. \ \ & f_i(x) \le 0 \quad \ i = 1,2,\cdots, n \quad \qquad (1)\cr &h_i(x) = 0 \quad \ i =1,2,\cdots,n \cr \end{aligned}$$
其中各个约束函数的定义域存在非空交集。且此问题并非定义为凸优化问题。

定义问题（1）的lagrange函数为：

$$L(x,\lambda,v) = f_0(x) + \sum_{i=1}^{m}{\lambda_if_i(x)}+\sum_{i=1}^p{v_ih_i(x)} \qquad (2)$$
其中， $\lambda_i,v_i$成为对应约束方程的lagrange乘子， $v,\lambda$称为对偶变量或者lagrange乘子向量。

定义lagrange对偶函数为lagrange函数关于$x$取得的最小值，即为：

$$g(\lambda,v) = \underset {x} inf \quad L(x,\lambda,v) =\underset {x} inf \quad \left( f_0(x) + \sum_{i=1}^{m}{\lambda_if_i(x)}+\sum_{i=1}^p{v_ih_i(x)}\right) \qquad (3)$$
即使原问题（1）不是凸的，其对偶函数也是凹函数。假设原问题的最优解为$p^*$，那么总有：

$$g(\lambda,v) \le p^*$$
也即是说，lagrange对偶函数为原问题提供了一个下界。（原问题问题可以有很多个下界，只要比最优值小就可以是一个下界）

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lagrange对偶问题

lagrange对偶函数给出了原问题的一个下界，如果这个下界很普通那根本没有任何意义。考虑原问题是最小化目标函数，是一个向下搜索的过程。因此，可以考虑最大化lagrange函数，向上搜索为原问题提供一个最好的下界。

$$\begin{align} maximize &\quad g(\lambda,v) \qquad (4) \\ s.t. \quad &\lambda \ge 0 \end{align}$$
此问题称为问题（1）的lagrange对偶问题。假设该问题的最优值为 $d^*$,那么：
$$d^* \le p^*\qquad (5)$$
即使原问题不是凸的，此不等式仍旧成立，称之为 弱对偶性。两个最优值的差值称之为 最优对偶间隙（这是一个非负数）。如果最优对偶间隙为零，那么两个最优值相等，称之为 强对偶性。

如果原问题是凸问题，强对偶性通常（并不绝对）成立。因此，有许多研究给出了除凸性条件外的强对偶性成立的条件，如Slater条件。

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最优性条件

互补松驰性
假设强对偶性成立。令$x^*$为原问题的最优解，$(\lambda ^*,v^*)$为对偶问题的最优解。那么有：

$$\begin{align} f_0(x^*) & = g(\lambda^*,v^*) \\ &=\underset {x} inf \quad \left( f_0(x) + \sum_{i=1}^{m}{\lambda_i^*f_i(x)}+\sum_{i=1}^p{v_i^*h_i(x)}\right) \qquad (6)\\ &\le f_0(x^*) + \sum_{i=1}^{m}{\lambda_i^*f_i(x^*)}+\sum_{i=1}^p{v_i^*h_i(x^*)} \\ &\le f_0(x^*) \end{align}$$
第一个等式成立是因为最优对偶间隙为0，第二个等式成立是因为lagrange对偶函数的定义；第三个不等式成立是因为lagrange函数的最小值小于在 $x = x^*$处的值；第四个不等式成立是因为对偶函数取得最优值时 $\lambda_i^*\ge0$, 原问题取得最优值时 $f_i(x^*)\le0$且 $h_i(x^*)=0$。因此，上述两个不等式取等号。

因此有：

$$\sum_{i=1}^{m}\lambda_i^*f_i(x^*) = 0\qquad (7)$$
又因为其中每一项非正，因此每一项都为0。
$$\lambda_i^*f_i(x^*) = 0，\quad i=1,2,\cdots ,m\qquad (8)$$
式（8）称之为松弛互补条件。

KKT最优性条件
假设函数（并不一定为凸函数）$f_i,h_i$可微。令$x^*$，$(\lambda ^*,v^*)$为原问题和对偶问题的某对最优解。因为，丢偶函数为凸函数，因此在其取得最小值处导数必定为0。

$$\nabla f_0(x^*) + \sum_{i=1}^{m}{\lambda_i^*\nabla f_i(x^*)}+\sum_{i=1}^p{v_i^*\nabla h_i(x^*)} = 0 \qquad (9)\\$$
因此，我们有：
$$\begin{align} f_i(x^*)\le0 \\ h_i(x^*)=0 \\ \lambda_i^*\ge0 \\ \lambda_i^*f_i(x^*) = 0 \\ \nabla f_0(x^*) + \sum_{i=1}^{m}{\lambda_i^*\nabla f_i(x^*)}+\sum_{i=1}^p{v_i^*\nabla h_i(x^*)} = 0 \end{align}$$
以上几个条件称为KKT条件。当原问题是凸问题时，满足KKT条件的点也是原问题和对偶问题的最优解。当原问题非凸时，原问题和对偶问题的最优解满足KKT条件。

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总结

当优化问题为非凸问题时，可以通过将问题转化为对偶问题来进行求解。如果强对偶成立且存在一个对偶最优解，那么任意原问题的最优点也是$L(x,\lambda^*,v^*)$的最优解。