最小二乘、极大似然、梯度下降法

最新推荐文章于 2024-07-28 08:40:13 发布
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分类专栏： 算法与数据结构 文章标签： 机器学习 优化
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最小二乘法是通过最小化误差平方和找到最佳函数匹配，常用于曲线拟合；极大似然估计基于概率原理估计参数，最小二乘可由极大似然推导；梯度下降法是一种优化算法，用于逼近损失函数最小值。三种方法在机器学习中有不同应用，最小二乘和极大似然关注目标函数，而梯度下降关注优化过程。
摘要由CSDN通过智能技术生成

百度定义：

最小二乘法（又称最小平方法）是一种数学优化技术。它通过最小化误差的平方和寻找数据的最佳函数匹配。利用最小二乘法可以简便地求得未知的数据，并使得这些求得的数据与实际数据之间误差的平方和为最小。最小二乘法还可用于曲线拟合。其他一些优化问题也可通过最小化能量或最大化熵用最小二乘法来表达。

极大似然估计：它是建立在极大似然原理的基础上的一个

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浅谈最小二乘、最大似然和最大后验
weixin_45841290的博客
11-07 345
大家学习机器算法的时候是不是经常搞混最小二乘法,最大似然法和最大后验法呢,今天就对这三种方法进行简单的解释 一、最小二乘法 最小二乘法的本质就是找到一个估计值，使实际值与估计值的距离最小。 而为了度量最小距离，只要使实际值与估计值之差的平方最小就好， 由此可以得出损失函数(cost function)的表达式 J(θ)=12m∑i=1m(hθ(x(i))−y(i))2J(\theta )=\fra...
最小二乘、极大似然、梯度下降有何区别
11-23 5437
最小二乘和极大似然是目标函数，梯度下降是优化算法。 机器学习的核心是一个model，一个loss fuction，再加上一个优化的算法。一个目标函数可以用不同的优化算法，不同的目标函数也可以用相同的优化算法。所以最小二乘和极大似然根本不是算法，和梯度下降毫无可比性。 PS: 最小二乘和极大似然也不是对立的。 最小二乘是从函数形式上来看的，极大似然是从概率意义上来看的。事实上，最小二乘可以由
逻辑回归、线性回归、最小二乘、极大似然、梯度下降
cyq0122的专栏
10-14 3848
转自 http://www.zhihu.com/question/24900876 机器学习的基本框架大都是模型、目标和算法！ 重要的事情说三遍！ 对于一个数据集，首先你要根据数据的特点和目的来选择合适模型。 就你问的而言，选定的模型是Logistic Regression。现在既然已经选择了模型，那么接下来的问题是：怎么才能让这个模型尽可能好的拟合或者分类数据呢？那么就需要有目
递归最小二乘法推导
最新发布
weixin_53084505的博客
07-28 941
递推最小二乘法（Recursive Least Squares, RLS）是一种时间序列分析方法，它用于在线更新线性回归模型的参数，而不需要重新拟合整个数据集。这种方法特别适用于数据流或实时系统。
最小二乘法、梯度下降法以及最大似然法之间区别整理
敲代码的quant的博客
08-05 7896
一、最小二乘法（least square method） 转自https://blog.csdn.net/suibianshen2012/article/details/51532003 1.背景 先看下百度百科的介绍：最小二乘法（又称最小平方法）是一种数学优化技术。它通过最小化误差的平方和寻找数据的最佳函数匹配。利用最小二乘法可以简便地求得未知的数据，并使得这些求得的数据与实际数据之间误差...
最小二乘、极大似然估计、梯度下降法
weixin_41512727的博客
07-22 828
最小二乘、极大似然估计、梯度下降法，是机器学习中常出现的名词。 最小二乘和极大似然是目标函数，梯度下降是优化算法。 机器学习的基本框架基本是模型、目标和算法。 对于一个数据集，根据数据的特点和目的来选择相应的模型。 选择了模型后，为了拟合或分类数据，所以要构造一个目标函数cost function。 构造cost function后，有一部分目标函数，可以直接通过求导求解。 而大部...
递推极大似然算法实现
赛亚茂的博客
12-29 1802
基本原理来自极大似然算法，准则函数和牛顿拉夫逊算法,并给出了极大似然的递推算法 在该递推算法中,观测数据是逐步补充到观测数据集合中去的,其算法可根据新观测的数据信息不断修正待估计参数。提高参数估计准确度。 极大似然递推算法 动力学系统的非线性运动一般可以由以下连续-离散非线性方程组描述: x˙(t)=f(x(t),u(t),θ,t)+Γ(θ,t)ω(t)y(ti)=h(x(ti),u(ti),θ,ti)+v(ti)\dot{x}(t)=\mathbf{f}(x(t),u(t),\theta,t)+\Ga.
最小二乘法原理（后）：梯度下降求权重参数
相信相信的力量
11-12 8184
在上一篇推送中总结了用数学方法直接求解最小二乘项的权重参数，然而有时参数是无法直接求解的，此时我们就得借助梯度下降法，不断迭代直到收敛得到最终的权重参数。首先介绍什么是梯度下降，然后如何用它求解特征的权重参数，欢迎您的阅读学习。 1 梯度下降梯度是函数在某点处的一个方向，并且沿着该方向变化最快，变化率最大。沿着梯度这个方向，使得值变大的方向是梯度上升的方向，沿着使值变小的方向便是下降的方向。综上，梯
最小二乘ESPRIT算法.zip_esprit_matlab_最小二乘esprit
07-14
相比于传统的基于极大似然估计的方法，最小二乘ESPRIT通常具有更少的计算复杂度和更好的稳定性。 MATLAB是一种广泛应用于数值计算和科学计算的编程语言，它的矩阵运算能力使其成为实现信号处理算法的理想平台。在...
线性回归算法实现（最小二乘法， 梯度下降）
castle_cc的博客
11-03 1777
一、最小二乘法import numpy as np; import matplotlib.pyplot as plt;初始化数据，网上随便找的数据， 说是奥运会100用时，以及对应的年份。dataArray = np.array([[12, 1896], [11, 1900], [11, 1904], [10.8, 1908], [10.8, 1912],
【机器学习算法-python实现】最大似然估计(Maximum Likelihood)
热门推荐
Garvin的专栏
08-25 2万+
1.背景           最大似然估计是概率论中常常涉及到的一种统计方法。大体的思想是，在知道概率密度f的前提下，我们进行一次采样，就可以根据f来计算这个采样实现的可能性。当然最大似然可以有很多变化，这里实现一种简单的，实际项目需要的时候可以再更改。       博主是参照wiki来学习的，地址请点击我           这里实现的是特别简单的例子如下（摘自wiki的最大似然）离散分布，离散
最大似然参数估计
yi_tech_blog的博客
01-12 2万+
最普遍的情况是概率密度函数并不是已知的，在很多的问题中，潜在的概率密度函数必须从可用的数据中估计。例如有时可能知道概率密度函数的类型（高斯、瑞利等），但不知道具体的参数如方差或均值；相反，有时知道一些参数，但不知道概率密度的类型。有各种各样的方法解决这个问题，根据不同的已知信息采取不同的解决办法。这里介绍最大似然参数估计。         考虑一个M类的问题，特征向量服从p(x|wi)，i=1，
基于梯度下降的优化算法对比
freeline的博客
06-11 697
优化算法，全连接神经网络，梯度下降，小批量梯度下降，动量梯度下降，RMSProp算法，Adam算法
（一）极大似然估计法原理讲解
qq_43826034的博客
06-04 4074
极大似然估计法通过事实来估计参数 举例： 现在我们进行扔硬币实验，假设但是我们不知道出现花的概率，我们怎么去估计这个概率呢？即如何估计出现花的这个参数的概率？ 极大似然估计法就是通过很多次实验，进行这个参数的估计。 我们假设每扔10次硬币作为一个实验，我们进行了6次实验，每次实验出现花的次数为 5，4，6，5，2，4，分别对应概率：5/10，4/10，6/10，5/10，2/10，4/10，此时估...
最大似然估计（Maximum Likelihood，ML）
phoem的专栏
08-20 5191
<br /><br />最大似然估计是一种统计方法，它用来求一个样本集的相关概率密度函数的参数。这个方法最早是遗传学家以及统计学家罗纳德·费雪爵士在1912年至1922年间开始使用的。“似然”是对likelihood 的一种较为贴近文言文的翻译，“似然”用现代的中文来说即“可能性”。故而，若称之为“最大可能性估计”则更加通俗易懂。<br />　　最大似然法明确地使用概率模型，其目标是寻找能够以较高概率产生观察数据的系统发生树。最大似然法是一类完全基于统计的系统发生树重建方法的代表。该方法在每组序列比对中考虑
对极大似然估计、梯度下降、线性回归、逻辑回归的理解
西澳峰的博客
08-02 1687
极大似然 我对极大似然估计条件概率（后验概率）和先验概率的的理解：假设一次实验，可能出现两种结果，A或者B 总共进行了50次实验，A出现了20次，B出现了30次，那么求A的概率p。 问题来了，怎么求一个合理的p值呢 L表示A出现的概率为p的情况下，进行50次实验，各种情况的概率。 这个很好理解，假如出现20次A，30次B，则x1+x2+...+x50=20，出现为1，不出现为0，所以...
最大似然估计、梯度下降、EM算法、坐标上升
tzl2093的博客
03-01 4877
主要讲解的是机器学习中参数学习算法之间的区别，以及应用的场景。 最大似然估计： 其中目标函数是对数似然函数。为了求目标函数取最大值时的theta。有两个关机键步骤，第一个是对目标函数进行求导，第二个是另导数等于0，求解后直接得到最优theta。两个步骤缺一不可。 梯度下降： 对目标函数进行求导，利用导函数提供的梯度信息，使参数往梯度下降最快的方向移动一小步，来更新参数。为什
最小二乘法和极大似然法的区别与联系
Hi_Panda
05-16 7454
对于最小二乘法，当从模型总体随机抽取n组样本观测值后，最合理的参数估计量应该使得模型能最好地拟合样本数据，也就是估计值和观测值之差的平方和最小。        而对于最大似然法，当从模型总体随机抽取n组样本观测值后，最合理的参数估计量应该使得从模型中抽取该n组样本观测值的概率最大。         显然，这是从不同原理出发的两种参数估计方法。         在最大似然法中，通过选择参数，使
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