python多个股票数据获取

多个股票获取

我获取的数据出现了一个问题，000001.SZ 的2010年的cloes数据是全的，即12个月都有数据，但是在多个股票数据获取的时候，我发现的000001.SZ的close数据并没有全部获取，不知道是什么原因。希望有大佬指点一下。非常感激不尽。

多个股票数据获取步骤：

• 第一是设置code_list
• 第二是设置一个接受数据的空列表对象data_list
• 第三是对代码进行for循环
• 第四for循环代码传递到数据获取代码
• 第五是利用交易时间降维排序
• 第六是重命名第一行名称
• 第七是设置日期索引

import tushare as ts
import pandas as pd
token = 'you token'
pro = ts.pro_api(token)
code_list=['000001.SZ','600000.SH','600016.SH']
data_list =[]
for code in code_list:
	data = pro.daily(ts_code =code,start_date = '20101001',end_date = '20101231')[['trade_date','close']]
	data.sort_vlaues('trade_date',inplace = True)
	data.rename(columns={'close':code},inplace = True)
	data.set_index('trade_date',inplace=True)
	data_list.append(data)#获取的第二个股票数据接在第一个股票的右边
data = pd.concat(data_list,axis = 1)
print(data.head())
print(data.tail())

这样就输出了多个股票数据。

多个股票的对数收益率计算

接着上述获取的数据，我们需要设置一个循环，来逐一计算每个股的对数收益率.

import numpy as np
data_list_2 = []#接受收益率空列表对象
for a in code_list:
	lograte = np.log(data.[a]/data[a].shift(1))#注：我现在数据是升维，所以shift（1），若是降维排序则为shift（-1）
	data_list_2.appen（lograte）
log_rate=pd.concat(data_list_2, axis=1)#每个数据接在右侧
print(log_rate.head())
print(log_rate.tail())

按照上面的方法爱就可以计算出多个股票的对数收益率了