时间序列分析

平稳性检验

from statsmodels.tsa.api import adfuller
data_1 = pd.read_csv(r'D:\\Graduation project data\\Data of China  Listed Banks\\上市银行对数收益率汇总\\2001年.csv',index_col='trade',parse_date)
#单位根检验
data_2 = data_1['000001.SZ']读取000001.SZ列数据
y = adfuller(data_2,maxlag=3,regression='ctt',autolag='t-stat')#ADF检验
print(y)
(-13.110462393177976, 1.9198333029313646e-21, 1, 225, {'1%': -4.4233699733991765, '5%': -3.8588946559341566, '10%': -3.569635021914952}, 3.0119457522541713)
#结果依次是 t统计量，P值，滞后数，观测值，以及临界值为别为1%,5%，10%下的统计值等
我们可以看到，t的统计量远小于1%下的临界值为，同时也看到P值为1.9198333029313646e-21,小于0.01，说明序列'000001.SZ'不存在在单位根，即序列是平稳。