statsmodels.tsa.stattools.adfuller 的用法

statsmodels.tsa.stattools.adfuller(x, maxlag=None, regression='c', autolag='AIC', store=False, regresults=False)[source]

增广Dickey-Fuller单位根检验。
增广Dickey-Fuller检验可用于在序列相关的情况下，对单变量过程中的单位根进行检验。

参数

x ：array_like，1d

    要测试的数据系列。

maxlag：int

    测试中包含的最大延迟，默认为12 *（nobs / 100）^ {1/4}。

regression：{'c'，'ct'，'ctt'，'nc'}

    包含在回归中的常量和趋势顺序。

•   'c'：仅限常量（默认值）。

•   'ct'：恒定和趋势。

•   'ctt'：常数，线性和二次趋势。

•   'nc'：没有恒定，没有趋势。

autolag： {'AIC'，'BIC'，'t-stat'，None}

    自动确定滞后时使用的方法。

•   如果为None，则使用maxlag滞后。

•   如果是'AIC'（默认值）或'BIC'，则选择滞后数以最小化相应的信息标准。

•   基于't-stat'的maxlag选择。从maxlag开始并使用5％大小的测试来降低延迟，直到最后一个滞后长度的t统计量显着为止。

store：bool

    如果为True，则另外返回adf统计信息的结果实例。默认值为False。

regolults：bool，optional

    如果为True，则返回完整的回归结果。默认值为False。

 

返回

ADF：float

    测试统计。

pvalue：float

    probability value：MacKinnon基于MacKinnon的近似p值（1994年，2010年）。

usedlag：int

    使用的滞后数量。

NOBS：int

    用于ADF回归和计算临界值的观察数。

critical values：dict

    测试统计数据的临界值为1％，5％和10％。基于MacKinnon（2010）。

icbest：float

    如果autolag不是None，则最大化信息标准。

resstore：ResultStore, optional

    一个虚拟类，其结果作为属性附加。

 

 

笔记

Augmented Dickey-Fuller的零假设是有一个单位根，可以选择没有单位根。如果pvalue高于临界大小，那么我们不能拒绝有单位根。

p值是通过MacKinnon 1994的回归曲面近似获得的，但使用更新的2010表格。如果p值接近有效值，则应使用临界值来判断是否拒绝空值。

Greela中描述了autolag选项和maxlag。

 

 

参考

References

1 Green. “Econometric Analysis,” 5th ed., Pearson, 2003.

2 Hamilton, J.D. “Time Series Analysis”. Princeton, 1994.

3 MacKinnon, J.G. 1994. “Approximate asymptotic distribution functions for unit-root and cointegration tests. Journal of Business and Economic Statistics 12, 167-76.

4 MacKinnon, J.G. 2010. “Critical Values for Cointegration Tests.” Queen’s University, Dept of Economics, Working Papers. Available at http://ideas.repec.org/p/qed/wpaper/1227.html

 

 

 

写的不好，建议参考：

时间序列分析之ADF检验：https://blog.csdn.net/FrankieHello/article/details/86766625

 

statsmodels.tsa.stattools.adfuller 的用法：https://blog.csdn.net/orDream/article/details/100038076