隐藏在概率背后的冷常识（1）——赌徒输光定理

最新推荐文章于 2025-03-24 15:52:23 发布
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分类专栏： 概率论 文章标签： 赌徒输光定理 概率论 马尔可夫链
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1、背景介绍

赌徒输光定理：在“公平”的赌博中，任意一个拥有赌本的赌徒和一个拥有无限赌本的赌徒进行长期赌博，那么有限赌本的赌徒输光的概率是100%。

2、核心概念

马尔可夫链是随机变量的一个数列。这些变量的范围，即他们所有可能取值的集合，被称为“状态空间”，而的值则是在时间的状态。如果对于过去状态的条件概率分布仅是的一个函数，则

最低0.47元/天 解锁文章
关于等价鞅、反等价鞅、凯利公式、赌徒输光定理
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我很早就觊觎股市期市和汇市了，但是自己手里一直没有钱。到了澳大利亚后有了奖学金，于是终于可以自己自由的玩这个东西了。我选择了外汇保证金。本来这个东西，打算在赚到钱之前不写什么东西的。但是近的一系列醍醐灌顶的感觉让我觉得还是有必要记录一下最近的心理活动。去年7月份入市以来，现在已经半年过去了，我总共亏损了2000美元。不过相对于我得到的东西，我觉得这已经是相当值得的一个投入产出比了。 这半年来，我一直采用迷你帐户操作，爆仓四次。在这个过程中，我经历了各种剧烈的心理变动，贪婪，恐惧，不确定。自己的人性的各种丑陋
多玩家赌徒输光问题
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在随机课程课堂上我们考虑了赌徒输光问题，知道了成本和概率变化的情况将对赌徒甲和赌徒乙的赌博结果产生了怎样的影响，考虑的问题主要有以下几个方面： 本金对胜负的影响； 概率对胜负的影响； 本金对持续轮数的影响； 概率对持续轮数的影响； 对上述问题的综合考虑。 ''' 在博弈论内容之中，双方博弈与零和博弈是其中的重要内容。而对于零和博弈而言，赌徒输光问题是一个重要的统计模型。在赌徒输光问题中，游戏的对象是两个人。但是对于大多数情况而言，一个博弈过程往往有许多多名玩家的参与。那么，建立多人博弈模型便具有了一..
R语言马尔可夫链（MARKOV CHAIN, MC）模拟赌徒破产模型GAMBLER’S RUIN PROBLEM可视化...
拓端研究室TRL
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原文链接：http://tecdat.cn/?p=26124赌徒的破产问题是指玩家有获胜的概率p和失败的概率q（点击文末“阅读原文”获取完整代码数据）。相关视频例如，让我们来看看一个技能游戏，玩家X可以通过接近目标，以0.6的概率击败玩家Y。游戏开始时，玩家X被分配到5分，玩家Y被分配到10分。每轮游戏后，玩家的积分要么减少一个，要么增加一个，我们可以确定玩家X将赢过玩家Y的概率。这类问题的应用范...
深入理解马尔可夫链与概率问题
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03-24 271
本文通过介绍马尔可夫链的基础概念、应用以及相关的概率问题，深入探讨了马尔可夫链在概率论中的核心地位。从赌徒破产问题到网页排名算法，揭示了马尔可夫链在现实世界中的广泛应用和理论价值。
程序员的财务自由之路（三）- 赌徒输光定理
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10-27 5871
问题描述: 一个赌徒玩一个游戏，输赢由抛硬币的结果来决定，每一局游戏开始，都必须拿出部分的赌资下注。如果硬币头朝上，他赌多少赢多少(double)。如果头朝下，就输掉赌注。当赌徒达到100美元的目标时，或者缺钱时，游戏结束。 问题抽象 问题可以看作一个离散的马尔可夫决策过程： sss : state，赌徒当前持有的赌资，s∈S={0,1,2,...99}s\in \mathcal{S}=\{0,1,2,...99\}s∈S={0,1,2,...99} aaa : action，赌徒每次下注的金额，a∈A=
(done) 什么是马尔可夫链？Markov Chain
shimly123456的博客
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强化学习(2): 马尔可夫过程
miya的博客
04-13 2342
一、马尔可夫性 其假设未来的状态仅取决与当前的状态。过去与未来无关。 P[St+1∣St]=P[St+1∣S1,...,St]P[S_{t+1}|S_t]=P[S_{t+1}|S_1,...,S_t]P[St+1​∣St​]=P[St+1​∣S1​,...,St​] 二、马尔可夫过程 马尔可夫过程是满足马尔可夫性的随机过程，由二元组M=(S,P)M=(S,P)M=(S,P)组成。 SSS表示有限状态集合； PPP表示状态转移概率矩阵。 如下图所示的一个马尔可夫过程： 对应的状态转移矩阵为： 根据是否
赌徒输光问题matlab,赌徒输光问题
05-31
中国需要进一步加大对科技创新的投入，提高赌徒输光问题是一个经典的概率问题，可以使用 Matlab 进行求解。 假设一个赌徒有初始科技创新能力。 四、中国科技发展的未来 中国科技发展的未来是充满资金为 x 元，...
matlab赌徒输完问题,Gambler's Ruin（赌徒破产问题 概率论）
weixin_30258621的博客
03-19 1469
赌徒破产问题，做tc时遇到，顺便拿来好好研究下问题如下：一个赌徒有h枚金币，每次有概率a获得一枚金币或者概率(1-a)丢掉一枚金币，直到其所有的金币总数达到N或0则游戏结束，求赌徒最终赢得N枚金币的概率P(N|h)。对于两个状态我们可以确定，即P(N|N)=1、P(N|0)=0。同时得出状态转移公式(概率的推导和普通的DP还是很不一样的，好好体会下)：P(N|h) = a*P(N|h+1) + (...
“分赌本问题”小结
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1.引言 概率论最早萌发于以掷骰子为代表的机遇性赌博活动。 使用骰子作为赌博工具渊源很早。据记载，公元960年左右怀特尔德大主教计算出掷三个骰子时，不同骰子次序所能出现的不同组合数，有56中（三颗全同6种，两颗同另一颗异30种，三颗全异20种）。 到14世纪时，用骰子作赌博在欧洲已蔚成风气。至于纸牌，迟至1350年文献中尚无记录。此后，由于造纸术传入的促进，以高赌注玩纸牌在欧洲的富裕阶层中日渐常见...
马尔可夫链在现实问题中的应用
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本文通过几个生动的例子介绍了马尔可夫链在概率问题中的应用。从教授的驾照状态到天气变化，再到硬币抛掷和赌场博弈，马尔可夫链作为一种强大的数学工具，能够帮助我们理解和预测一系列随机事件的未来状态。文章详细解释了状态转移概率的计算方法，并通过矩阵乘法展示了如何预测未来的状态分布。
游戏升级问题的解法_马尔科夫链与随机游动
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游戏升级问题的解法_马尔科夫链与随机游动 好久之前写好，因为没网发不上来，着实可笑。＾＿＾ 问题背景： 某款游戏升级到下一个段位需要攒够五颗星，赢一局加一星（非连胜状态），输一局掉一星。连胜加两颗星。假设某位玩家赢一局游戏的概率为p（此处假设p=1/2），任意两局之间的战果互不影响。求该玩家增长一个段位所需玩的局数的期望（不考虑掉段的情况）。 分析 这是一个随机过程问题，类似于经典的赌徒输光，但...
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有这么一个赌博游戏，赢一块钱的概论是a,输一块钱的概论是b ,也就是1-a。如果有一个赌徒，开始始有10块钱，他想一直赌呀赌，要么把钱全输光破产， 要么赢到100块的时候收手。 那么现在问他能赢到在100块的可能性是多少 （或者概率是多少）？这就是著名的赌徒破产问题。假设赌徒手里现在有10元钱，我们把赢到N元钱的概论记作Pr{N|10}。我们可以知道：P{N|0}=0, 明显你手里没有钱的时候，赢...
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赌徒破产问题，做tc时遇到，顺便拿来好好研究下 英文原版地址为：Gambler's Ruin 问题如下： 一个赌徒有h枚金币，每次有概率a获得一枚金币或者概率（1-a）丢掉一枚金币，直到其所有的金币总数达到N或0则游戏结束，求赌徒最终赢得N枚金币的概率P(N|h)。 对于两个状态我们可以确定，即P(N|N)=1、P(N|0)=0。同时得出状态转移公式（概率的推导和普通的DP还是
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02-11 8641
前两天有个同学问了个概率题，没想到我真的做出来了，记录一下 p(s)=p*p(s+1)+(1-p)*p(s-1), p(0)=1 ,求p(s).  p(s)=p*p(s+1)+(1-p)*p(s-1) 根据贝叶斯定理 有 P(s|s+1) = P(s)*P(s+1|s)/P(s+1) 上述分别为公式 1 和 2 由公式一可知 状态 s 以 p为概率 ，来
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