贝叶斯观点看曲线拟合

最新推荐文章于 2023-05-16 22:32:47 发布
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本文探讨了从贝叶斯角度理解曲线拟合问题，特别是如何通过最小二乘法和正则化来防止过拟合。讨论了L1和L2正则化，指出L2正则化对应于最大后验概率估计，当噪声为高斯分布时，与贝叶斯方法的结论一致。
摘要由CSDN通过智能技术生成

曲线拟合问题的目标是 根据给定的数据集（x,y）预测未知数据x的y，其本身可以归结为最小化误差函数问题。以概率的观点考察曲线拟合，可以更加深刻地理解误差函数以及正则化。

我们看曲线拟合的最小二乘解  W = (X^{T}X)^{-1}X^{T}Y  。如果样本维数很高，或者样本数目不够多，那么X^{T}X是不可逆的，就会造成过拟合。一般来 说，为了减少过拟合，我们可以增加数据量，对数据进行降维，或者是使用正则化来对w进行约束。

使用正则化方法，则loss function 就会变成  L(w) + \lambda p(W)。 常用的正则化有两种，L1（lasso）或者L2(ridge,岭回归，权重衰减)。 以L2 为例,   L(W) = \left \| W^{T}X-Y \right \| ^{2}+ \lambda W^{T}W,展开后关于W求导，并令导数为0࿰

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