金融时间序列分析: 10. ARMA模型实例（R，Python）

0. 目录

金融时间序列分析：9. ARMA自回归移动平均模型
金融时间序列分析：8. MA模型实例（Python）
金融时间序列分析：7. MA滑动平均模型
金融时间序列分析：6. AR模型实例
金融时间序列分析：5. AR模型实例（Python）
金融时间序列分析：4. AR自回归模型
金融时间序列分析：3. First Demo By Python
金融时间序列分析：2. 数学分析模型
金融时间序列分析：1. 基础知识

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1. 前言

建立ARMA模型的过程和前面提到的建立AR/MA模型基本一致，只是对ARMA模型的定阶方法不一样。

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2. ARMA定阶

2.1 R语言对ARMA模型定阶

R语言的TSA包中包含EACF函数，可以用来ARMA定阶
函数：eacf(data, max_p, max_q)

ths_pq = eacf(log_ret, 10, 10)

这个方法会直接输出一个简单的二维图，选取左上角的“O”，其坐标就是ARMA模型p，q阶数，具体使用参考上一篇文章：
金融时间序列分析：9. ARMA自回归移动平均模型

结果如下图所示：