【《深入浅出python量化交易交易实战》Python复现（第二章：(三)海龟策略+小结）】

第二章 回测与经典策略

2.3 海龟策略

       海龟策略的完整描述还是推荐柯蒂斯·费思的《海龟交易法则》，这是一个趋势交易法则，本章只是介绍了其入市和退出指标，其还有包括ATR，仓位控制，止损的一整套完整的交易逻辑值得去学习
       海龟策略的其核心要点是：在股价超过过去N个交易日的股价最高点时买入，在股价低于过去N个交易日的股价最低点时卖出。上述的若干个最高点和最低点会组成一个通道，称为“唐奇安通道”

2.3.1 使用海龟策略生成交易信号

       海龟策略的一个重点是，使用过去N天的股价最高点和过去N天的股价最低点生成唐奇安通道。一般来说，N会设置为20。不过因为我们下载的股票数据时间范围跨度比较小，所以选择了使用过去5日的股价最高点和最低点来进行演示
输入代码如下：

#codeing=utf-8
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import mplfinance as mpf
from utils import wz_data


def gen_turtle_strategy(data):
    # 创建一个turtle的数据表，使用原始数据的日期序列
    turtle = pd.DataFrame(index=data.index)
    print("----------------turtle------------------")
    # 为什么要用shift(1)要向后移1?
    # 因为要让第六天才能用前5天最高点和最低点
    turtle['price'] = data['Close']
    # 唐其安通道上界=过去5日内的最高价
    turtle['high'] = data['Close'].shift(1).rolling(5).max()
    # 唐其安通道下界=过去5日内的最低价
    turtle['low'] = data['Close'].shift(1).rolling(5).min()
    # 中轨道=0.5*（通道上界+通道下界）
    turtle['mid'] = (turtle['high'] + turtle['low']) / 2
    # 当股价突破下沿时卖出，发出卖出信号，反之买入
    turtle['buy'] = turtle['price'] > turtle['high']
    turtle['sell'] = turtle['price'] < turtle['low']
    return turtle

if __name__ == '__main__':
    #单独实现了去wz网获取数据的接口
    wz = wz_data()
    #股票代码，起始日期，结束日期，这里走的是前复权
    data = wz.get_stock_data_online('601318', '2020-01-01','2020-03-20')
    #返回的直接是一个DataFrame对象
    data.rename(columns={
   
        '交易时间': 'Date',
        '开盘价': 'Open',
        '最高价'