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t检验和回归系数的置信区间 |
当上述F检验结论是推翻H0时,并不见得每个解释变量都对yt有显著的解释作用(即不见得每一个都是重要解释变量),所以还应对每个解释变量的系数进行显著性检验。 零假设与备择假设分别是 H0:bj = 0, (j = 1, 2, …, k-1), H1:b j ¹ 0, (j = 1, 2, …, k – 1). 在H0成立条件下, (3.46) 其中s() 表示的估计的标准差,即的方差协方差矩阵s 2 (X' X )-1主对角线上第j +1个元素的算术根。s按(3.23)式计算,是对s 的估计。设检验水平为 a ,则检验规则是, 若用样本计算的 | t | £ ta / 2 (T - k) ,则接受H0, 若用样本计算的 | t | > ta / 2 (T - k) ,则拒绝H0。 注意:对于模型 (3.1),上述t检验应做k - 1次。t检验是双端(侧)检验。 下面估计单个b j的置信区间。由 E() = bj, () = (s 2 (X ' X )-1)j+1 有 由上式括号内部分得 则单个b j的置信区间是 (3.47) |