基于糖尿病数据集的Lasso回归分析

一、Lasso回归简介

Lasso回归（Least Absolute Shrinkage and Selection Operator，最小绝对收缩和选择算子回归）是一种在统计学和机器学习中广泛使用的线性模型正则化方法。它通过在损失函数中引入L1范数作为正则化项，有效地解决了多重共线性问题，促进了特征选择，并有助于提高模型的预测能力和解释性。

Lasso的核心思想是在回归系数的绝对值之和小于一个常数的约束条件下，使残差平方和最小化，从而能够产生某些严格等于0的回归系数，得到可以解释的模型。Lasso回归的优化目标函数可以表示为：

其中，w 代表特征权重向量，xi​ 和 yi​ 分别是第 i 个样本的特征向量和目标变量，n 是样本数量，λ 是正则化强度参数，控制着模型复杂度与拟合程度之间的权衡。

Lasso回归的优点包括：

1. 自动特征选择：Lasso通过将特征权重压缩至零，自然地实现了特征选择，提升了模型的解释性和泛化能力。
2. 对于稀疏数据和高维数据的处理能力强：即使在特征数量远大于样本数量的情况下，Lasso仍有可能获得较好的预测效果。

Lasso回归的缺点包括：

1. 当特征之间高度相关时，Lasso可能会过度选择其中一个特征而忽略其他相关特征，即所谓的“群组效应”。
2. Lasso的正则化参数λ需要通过交叉验证等方式谨慎选择，选择不当可能会影响模型性能。
3. Lasso回归对异常值敏感，且无法处理非线性关系。

在实际应用中，Lasso回归已经广泛应用于金融风控、生物信息学、经济学等领域。例如，在金融领域，可以利用Lasso回归筛选出对贷款违约概率影响最大的少量关键特征，构建简洁且具有解释性的信用评分模型。

Lasso回归的实现可以通过Python的Scikit-Learn库中的Lasso类来进行。通过调整正则化强度参数alpha，可以控制模型的复杂度和特征选择的程度。通常，alpha值的选择需要通过交叉验证来确定最优值。

总的来说，Lasso回归是一种强大的正则化技术，在处理特征选择和高维数据分析方面发挥了重要作用。随着机器学习和统计学的不断发展，Lasso及其衍生算法将继续在理论研究和实际应用中发挥关键作用。

二、本项目简介

2.1项目方案介绍

（1）本项目通过将糖尿病数据集自动写入Excel文件并进行展示使数据进行Lasso回归分析的整个过程更加直接、清晰。

（2）本项目首先使用alpha默认值进行Lasso回归分析，输出回归系数和模型得分并通过散点图进行展示。

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