高斯混合模型

这篇讨论使用期望最大化算法（Expectation-Maximization）来进行密度估计（density estimation）。

      与k-means一样，给定的训练样本是，我们将隐含类别标签用表示。与k-means的硬指定不同，我们首先认为是满足一定的概率分布的，这里我们认为满足多项式分布，，其中，有k个值{1,…,k}可以选取。而且我们认为在给定后，满足多值高斯分布，即。由此可以得到联合分布。

      整个模型简单描述为对于每个样例，我们先从k个类别中按多项式分布抽取一个，然后根据所对应的k个多值高斯分布中的一个生成样例，。整个过程称作混合高斯模型。注意的是这里的仍然是隐含随机变量。模型中还有三个变量和。最大似然估计为。对数化后如下：

      

      这个式子的最大值是不能通过前面使用的求导数为0的方法解决的，因为求的结果不是close form。但是假设我们知道了每个样例的，那么上式可以简化为：

      

       这时候我们再来对和进行求导得到：

      

      就是样本类别中的比率。是类别为j的样本特征均值，是类别为j的样例的特征的协方差矩阵。

实际上，当知道后，最大似然估计就近似于高斯判别分析模型（Gaussian discriminant analysis model）了。所不同的是GDA中类别y是伯努利分布，而这里的z是多项式分布，还有这里的每个样例都有不同的协方差矩阵，而GDA中认为只有一个。

      之前我们是假设给定了，实际上是不知道的。那么怎么办呢？考虑之前提到的EM的思想，第一步是猜测隐含类别变量z，第二步是更新其他参数，以获得最大的最大似然估计。用到这里就是：

循环下面步骤，直到收敛： {       （E步）对于每一个i和j，计算                          （M步），更新参数：                    }

      在E步中，我们将其他参数看作常量，计算的后验概率，也就是估计隐含类别变量。估计好后，利用上面的公式重新计算其他参数，计算好后发现最大化最大似然估计时，值又不对了，需要重新计算，周而复始，直至收敛。

      的具体计算公式如下：

      

      这个式子利用了贝叶斯公式。

      这里我们使用代替了前面的，由简单的0/1值变成了概率值。

      对比K-means可以发现，这里使用了“软”指定，为每个样例分配的类别是有一定的概率的，同时计算量也变大了，每个样例i都要计算属于每一个类别j的概率。与K-means相同的是，结果仍然是局部最优解。对其他参数取不同的初始值进行多次计算不失为一种好方法。

      虽然之前再K-means中定性描述了EM的收敛性，仍然没有定量地给出，还有一般化EM的推导过程仍然没有给出。下一篇着重介绍这些内容。

上面提到的混合高斯模型的参数和计算公式都是根据很多假定得出的，有些没有说明来由。为了简单，这里在M步只给出和的推导方法。

E步很简单，按照一般EM公式得到：

      

      简单解释就是每个样例i的隐含类别为j的概率可以通过后验概率计算得到。

      在M步中，我们需要在固定后最大化最大似然估计，也就是

      

      这是将的k种情况展开后的样子，未知参数和。

      固定和，对求导得

      

      等于0时，得到

      

      这就是我们之前模型中的的更新公式。

      然后推导的更新公式。看之前得到的

      

      在和确定后，分子上面的一串都是常数了，实际上需要优化的公式是：

      

      需要知道的是，还需要满足一定的约束条件就是。

      这个优化问题我们很熟悉了，直接构造拉格朗日乘子。

      

      还有一点就是，但这一点会在得到的公式里自动满足。

      求导得，

      

      等于0，得到

      

      也就是说再次使用，得到

      

      这样就神奇地得到了。

      那么就顺势得到M步中的更新公式：

      

      的推导也类似，不过稍微复杂一些，毕竟是矩阵。结果在之前的混合高斯模型中已经给出。

转自：http://www.cnblogs.com/jerrylead/archive/2011/04/06/2006924.html