最近,碰到好几个小伙伴从其他专业转行做量化的。
▲上图是和一位小伙伴的聊天截图
并不仅仅只有这一位,还有土木转金融的,生化转金融的,不过遇到最多的是计算机专金融的。
为什么现在这么多人要转行做量化?
综合发现,一些是后来自己感兴趣想做量化;一些是看好中国量化交易和对冲基金的未来;还有一些是对原来专业没信心,目前迷茫,但是受到金融行业“高薪”的影响,所以想从事这方面。
所以喵喵今天就针对,其他专业转量化这个话题,谈谈自己的看法。
我一直有个观点,任何一个行业都有它的优势和劣势,任何一个职位只要做到全国顶尖,一定都很厉害。
所以理论上讲,我认为并不存在特别明显的,行业和职位的好坏之分,只有我们自己适不适合,还有做的怎样的区别罢了。
01
从事量化要先了解量化
1、了解量化交易
量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断,**利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,**极大地减少了投资者情绪波动的影响,避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。
ps:这些百度上有,可以自己搜一下
2、了解量化交易岗位
这个岗位到底干啥,简单的说,两个字——赚钱。O(∩_∩)O哈哈~
具体的包括,算法设计、策略测试、参数优化、模型实现、实盘下单等,再深入一些还包括系统维护、策略更新、风险控制、资金管理、品种筛选、极端行情应对等,甚至还需要写宣传资料和推介资料,做一些路演和宣讲。
所以,一个合格的成熟的量化交易团队(实际中负责投资交易的,很多不是个人而是团队)。
那就是公司把钱(基金产品)交到你手上,你能在一定限制条件下(一年封闭期,20%止损线等)在市场里赚到钱,而且最好把曲线做的漂亮一些,稳定一些,收益高一些回撤低一些。
3、了解量化行情。
跟量化对冲基金行业一样,量化交易岗位竞争也很激烈,而且更激烈,更残酷,存活率更低。
首先这个岗位要求极高,这是一个横跨数学、计算机、金融、投资,甚至社会学、心理学,等多领域多学科的岗位。
而且对所有相关知识都要求很高,要能融会贯通,其次还要有极强的实践操作能力,要有大量的金融市场实战投资经验才行。
否则让从来没做过投机交易的程序员来写几个程序就想赚大钱,根本不可能。
最后对于职业交易者的自我修炼、道德品格、性格塑造、学识见识、心胸视野等有很高的要求。
量化交易岗位责任极大,压力极大。
要运作大量资金,去最血腥最残酷的金融市场里竞争博弈,并且要在非常严格的条件下(比如一年封闭期,20%止损线,甚至还可能有最大回撤的硬性限制要求),战胜同样厉害的竞争对手,去赚取对方亏损的钱,其难度可想而知。
02
入行量化交易需要具备什么素养
今天就简单概括一下。
1、兴趣与使命感
量化这个行业太难了,尤其是量化交易,要求太高,压力太大,一般人很难坚持下去,圈内朋友经常互相开玩笑,做这个工作寿命都要比正常人短好几年。
我相信愿意把青春和赌注压在这上面的,都是对于量化交易有着无法抑制的兴趣和冲动,是那种不试一试一辈子都不得安宁的一类人。
没错要想在这个领域坚持下去并且脱颖而出,兴趣和使命感是必不可少的。
当然我说的是对自己要求很高的,有极强上进心的,如果你觉得平平庸庸,能混口饭吃就行,那当我没说。
2、知识与技术
数学、概率统计、数据结构、算法设计、经济、金融、证券、衍生品相关、投资与分析、主流策略开发语言等,都需要了解,而且要融会贯通。
这个知乎上谈的最多,而且已经说的很全面了,我就不赘述了,感兴趣的朋友可以搜搜相关问答。
关于做量化交易用什么语言更好,其实还是看自己的习惯和要达到的目标,如果是大型金融机构做量化分析系统或量化交易系统,可以用**python,R,C++**等都可以,各有优劣,看对于速度要求如何了。
如果是个人或者中小机构,对于速度要求不高,策略也相对简单,可支出成本有限,而且缺乏的技术支持,用一些成熟的第三方平台,如文华、TB、金字塔、MC等也可以。
我还见过用matlab,excel,包括一些网上平台,做量化交易的,其实只要策略能很好的实现,实盘能盈利就行。
3、量化交易的核心竞争力
其实量化交易的核心竞争力是策略的有效性,能长期稳定盈利的策略是一切的关键,一些中低频交易策略,手动和量化区别不一定会很大。
数学、计算机程序、金融、实盘交易经验,做好量化交易,这四样缺一不可。
只是因为计算机程序这一块最有特色,是区别于其他交易方法的主要特点。 所以总被外界当做量化交易的噱头和宣传点,久而久之大家甚至把编程能力作为最核心竞争力了,这明显有些喧宾夺主。
4、人性修炼
有兴趣,有技术,有经验还不够,还得坚持修身养性,培养自己的道德品格,完善自己的性格。
学会控制情绪,学会理性思维,学会调节心情。
才能在市场每天的起起伏伏中镇定自若,在巨大的压力下坚持交易策略的执行,在狂热的贪婪和地狱般的恐惧中保持独立思考。
而且要多读书,学识一定要渊博,涉猎面要广。
特别要多读国学和历史、逻辑和理性思维方面的书,前者修身养性,博古通今,后者是在资本市场血腥博弈中生存下来的必要条件。
03
转行要趁早
从高中分文理到大学分专业,研究生分领域,博士在细分研究方向,是一个单向变窄的过程,这意味着转方向难度越来越大。
所以同学们如果你本科想明白了转金融,赶快学经双,硕士就转专业;硕士想明白了,赶快去实习,考cfa,aqf等;博士想明白了赶快发文章毕业,越早越好。
喵喵认为,想去做一件事之前一定要先充分的的了解它,迷茫,跟风,多数是因为你对他了解不够,所以没法形成自己的认知。
说了这么多,相信你也能判断什么专业转金融合适了,我们要确定的是,转专业是为了今后更好的发展,寻求专业间的最优组合,达到复合型人才,才是我们想要的。
虽然整篇下来可以发现,理工生尤其是计算机,数学这类专业转量化更具优势,但这也不是说其他专业转量化就不行。
如果你有毅力又肯努力,那也是可以的,只不过需要付出比别人更多的努力啦!
谢谢你的关注与点赞!
我愿意和你一起交流,一起聊金融证券、聊量化交易,共勉前行。
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