西瓜书学习笔记（二）——决策树

4.1基本流程

决策树(decision tree)，亦称判定树，是一类常见的机器学习方法。

 

个人理解：由上图可看出，决策树就是通过将特征按层级划分，在上一层判断结果的基础上对下一层的特征值进行判定，如此循环往复，从而通过一系列判断结果产生决策。

一般地，一颗决策树包含一个根结点、若干个内部结点和若干个叶结点；叶结点对应于决策结果，其他每个结点则对应于一个属性测试；每个结点包含的样本集合根据属性测试的结果被划分到子结点中；根结点包含样本全集。从根结点到每个叶结点的路径对应了一个判定测试序列。

学习目的：产生一颗泛化能力强（处理未见示例能力强）的决策树。

决策树基本流程遵循简单而直观的“分而治之”(divide-and-conquer)策略。

根据下图伪代码可知，决策树的生成是一个递归过程。

导致递归返回的三种情况：	对策
1.当前结点包含的样本全属于同一类别，无需划分；
2.当前属性集为空，或是所有样本在所有属性上取值相同，无法划分；	把当前结点标记为叶结点，并将其类别设定为该结点所含样本最多的类别(利用当前结点的后验分布)
3.当前结点包含的样本集合为空，不能划分。	同样把当前结点标记为叶结点，但将其类别设定为其父结点所含样本最多的类别(父结点的样本分布作为当前结点的先验分布)

 

4.2划分选择

选择最优划分属性：一般来说，随着不断划分，我们希望决策树的分支结点所包含的样本尽可能属于同一类别，即结点的“纯度”(purity)越来越高。

信息增益(information gain)

熵：度量不确定性的大小，衡量信息的缺失

信息熵(information entropy)：度量样本集合纯度的常用指标。

假设当前样本集合D中第k类样本所占的比例为pk(k=1,2,…,|У|)，则D的信息熵定义为：

Ent(D)的值越小，则D的纯度越高。

假定：

离散属性a，取值V个：{a1,a2,…,aV}

使用a对样本集D进行划分，产生v个分支结点

：第v个分支结点包含D中所有在属性a上的取值为av的样本

：赋予分支结点的权重，样本数越多，分支结点影响越大

属性a对样本集D进行划分所获得的“信息增益”(information gain)为：

一般而言，信息增益越大，使用属性a进行划分所获得的“纯度提升”越大(即按此属性进行划分的不确定性越大)。

信息增益准则对可取值数目较多的属性有所偏好。

拓展：ID3决策树(ID: Iterative Dichotomiser迭代二分器)学习算法就是以信息增益为准则选择划分属性

 

例

数据集如下   计算信息增益如下：

 

增益率(gain ratio)

公式定义：

其中：

称为属性a的“固有值”(intrinsic value)。属性a可能的取值数目越多(V越大)，IV(a)可能的值越大。

增益率准则对可取值数目较少的属性有所偏好。

拓展：C4.5算法并不是选择增益率最大的候选划分属性，而是使用了一个启发式：先从候选划分属性中找出信息增益高于平均水平的属性，再从中选择增益率最高的。

基尼指数(Gini index)

Gini(D)反映了从数据集D随机抽取两个样本，其类别标记不一致的概率。Gini(D)越小，数据集D纯度越高。

属性a的基尼指数定义为：

在候选集合A中，选择使划分后基尼指数最小的属性作为最优划分属性，即。

基尼系数、信息熵都是用来度量样本的纯度（混合度），基尼系数更多从样本的统计特性的角度来衡量，信息熵则更多从信息论的角度来衡量。

拓展：CART(Classification and Regression Tree)是一种著名的决策树学习算法，可用于分类或回归任务。CART算法使用基尼系数选择划分属性。

【补充】构建树的一般步骤：

1. 判断信息熵/基尼系数大小；
2. 找到criteria，使得树分裂过程停止。

树停止条件分为两类：

1. 内生（本质上应该停下来，自然而然停下来）：

1. 一个问题的结点上，得到确定的回答——所有训练样本属于一个类；
2. 剩余问题在此节点上信息增益=0；

1. 附加（人为规定的）：

1. 设定阈值n，当叶片上样本数<n时；
2. 层数>人为设定的最大值时；
3. 信息有增长，但增长不明显时。

4.3剪枝处理

由于决策树使用“分而治之”的策略，因此其特别容易 “过拟合”。剪枝(pruning)是决策树对付过拟合的主要手段。

剪枝：决策树为尽可能正确分类训练样本，会不断重复划分结点导致其分支过多而造成过拟合，因此需要主动剪掉一些分支。

预剪枝(prepruning)：生成决策树过程中，对每个结点划分前先对其进行估计，若当前结点的划分不能提升泛化性能，则停止划分并将其标记为叶结点；

后剪枝(postpruning)：先训练出一颗完整的树，然后自底向上对非叶结点进行考察，若将该结点对应的子树替换为叶结点能提升泛化性能，则将该子树替换为叶结点。

数据集如下表，

预剪枝

假设产生如下图4.5所示决策树，先对其泛化性能进行评估。根据训练集可知，若不进行划分，则只有根结点①，此时训练集中好瓜与坏瓜各占50%，因此假设将根结点①标记为“好瓜”(也可标记为坏瓜)，在数据集中可以看出验证集上有三条数据被标记为好瓜，因此其验证集精度为37×100% 。 若将结点①划分，则产生图4.6的预剪枝决策树，根据训练集，结点②对应的脐部凹陷情况下好瓜标记占3/4，因此结点②标记为“好瓜”，同理，结点③、④分别标记为“好瓜”、“坏瓜”。而验证集中分类符合标记的数据数     量为5条，则验证精度为57×100% ，很明显，划分后验证精度大于划分前验证精度，因此对于结点①的预剪枝决策为“划分”。同理可得结点②③④的预剪枝决策。 如图4.6所示只有一层划分的决策树也称作“决策树桩”(decision stump)。 预剪枝降低了过拟合的风险，还显著减少了训练时间开销和测量时间开销。但其基于“贪心”本质带来了欠拟合的风险。

后剪枝

先从训练集生成一颗完整的决策树，假设生成上图4.5的树。根据数据集易知，该树验证集精度为42.9%(3/7)。 先考察最末层结点，如图中结点⑥。将结点⑥替换为叶结点(即将其分支去掉/剪除)，根据其训练样本，结点⑥应标记为“好瓜”，计算其验证集精度为57.1%，则后剪枝决策为剪枝。同理，对剩余结点进行验证集精度检测，做出后剪枝决策。 后剪枝通常比预剪枝保留了更多的分支。一般情况下，后剪枝决策树的欠拟合风险很小，其泛化性能往往优于预剪枝决策树。但后剪枝训练时间开销大得多。

4.4连续与缺失值

连续值处理(回归树)：

理念——设定属性阈值，将树分割；最简单的策略——二分法(bi-partition)。

假定：

样本集D       连续属性a        划分点t

{a1,a2,…,an}为a在D上出现的不同取值，从大到小排序

基于t将D分为子集Dt- 、Dt+ ，Dt- 包含a*<=t，Dt+ 包含a*>t

对相邻属性取值ai和ai+1来说，t在[ai, ai+1)内取任意值产生的划分结果相同。则对连续属性a，包含n-1个元素的候选划分点集合(区间中位点作为候选划分点)：

选取最优划分点进行样本集合的划分：

其中Gain(D,a,t) 是样本集基于划分点t二分后的信息增益，选择使其最大化的划分点即可。

例

数据集如下图： 计算密度的信息增益如下：

 

注：与离散属性不同，若当前结点划分属性为连续属性，该属性还可作为其后代结点的划分属性。

缺失值处理：

现实任务中经常遇见不完整样本，即样本的某些属性值缺失。由此引出两个问题：

1. 如何在属性缺失的情况下进行划分属性选择？
2. 给定划分属性，若样本在该属性上的值缺失，如何划分样本？

对于以上两个问题，给出以下解决方案（C4.5算法）：

给定：

训练集D     属性a     D 表示D 中在属性a 上没有缺失值的样本子集

a 有V 个可取值{a1,a2,…,aV}，Dv 表示D 在a 上取值为av 的样本子集

Dk 表示D 中属于第k 类的样本子集(k =1,2,…,|У|)

有

假定为每个样本x赋予一个权重wx，并定义：

对属性a，ρ 表示无缺失值样本所占的比例，pk 表示无缺失值样本中第k类所占的比例，rv 表示无缺失值样本中在属性a上取值av 的样本所占的比例。显然，。

基于上述定义，将信息熵推广为：

由信息熵公式，有：

若样本x在划分属性a上的取值已知，则将x划入与其取值对应的子结点，且样本权值在子结点中保持为wx。若样本x在属性划分a上的取值未知，则将所有x同时划入所有子结点，且样本权值在与属性值av对应的子结点中调整为；直观地看，就是让同一个样本以不同的概率划入到不同的子结点中去。

4.5多变量决策树：

决策树所形成的分类边界有一个明显的特点：轴平行(axis-parallel)——分类边界由若干个与坐标轴平行的分段组成。如下图所示：

多变量决策树(multivariate decision tree)可实现“斜划分”甚至更复杂的划分。

斜划分的决策树也叫“斜决策树”(oblique decision tree)。

在斜决策树中，非叶结点不再仅针对某个属性，而是对属性的线性组合进行测试：每个非叶结点都是一个形如 的线性分类器，w是属性a的权重，w和t可在该结点所含的样本集合属性集上学得。

多变量决策树试图建立一个合适的线性分类器，如下图所示：

 

 

参考资料:

【1】《机器学习》周志华

【2】“万门大学”课程——“机器学习原理与应用入门”